PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCU с BSCW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCU с BSCW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCU (Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF) and BSCW (Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Invesco - BSCU tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2030 Index while BSCW tracks the Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSCU returned 5.53%/yr vs 5.57%/yr for BSCW. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSCU и BSCW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCU показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у BSCW с доходностью 0.16%.

BSCU

1 день
-0.09%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.00%
3 года*
5.53%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

BSCW

1 день
-0.17%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.15%
1 год
5.82%
3 года*
5.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCU и BSCW

2026 (YTD)2025202420232022
BSCU
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF		0.32%8.24%3.12%8.66%-0.88%
BSCW
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF		0.16%9.00%2.20%9.31%0.31%

Correlation

The correlation between BSCU and BSCW is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.95

The correlation between BSCU and BSCW has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSCU и BSCW

Секторы
BSCU
BSCW

Здравоохранение

14.1%
10.4%

Финансовые услуги

12.6%
10.6%

Технологии

10.4%
12.4%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.5%

Энергетика

8.0%
4.6%

Потребительский защитный сектор

6.5%
6.3%

Промышленность

6.4%
5.9%

Коммунальные услуги

4.1%
3.7%

Недвижимость

3.7%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
8.8%

Сырьевые материалы

1.8%
2.3%

Здравоохранение

BSCU
14.1%
BSCW
10.4%

Финансовые услуги

BSCU
12.6%
BSCW
10.6%

Технологии

BSCU
10.4%
BSCW
12.4%

Потребительский циклический сектор

BSCU
9.7%
BSCW
9.5%

Энергетика

BSCU
8.0%
BSCW
4.6%

Потребительский защитный сектор

BSCU
6.5%
BSCW
6.3%

Промышленность

BSCU
6.4%
BSCW
5.9%

Коммунальные услуги

BSCU
4.1%
BSCW
3.7%

Недвижимость

BSCU
3.7%
BSCW
4.8%

Коммуникационные услуги

BSCU
3.7%
BSCW
8.8%

Сырьевые материалы

BSCU
1.8%
BSCW
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCU:
BSCU с BSCQBSCU с BSJUBSCU с BNDBSCU с AGGBSCU с IBDVBSCU с FTBFXBSCU с BSCV
Часто сравнивают с BSCW:
BSCW с BILBSCW с SCHDBSCW с RSPBSCW с VUSVBSCW с BSCQBSCW с IBDSBSCW с OVT

Доходность на риск

BSCU vs. BSCW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCU
Ранг доходности на риск BSCU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCU: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BSCW
Ранг доходности на риск BSCW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCW: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCW: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCU c BSCW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCUBSCWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.51

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.26

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.08

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

6.80

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCU vs. BSCW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCU на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSCW равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCU и BSCW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCUBSCWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.51

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.77

-0.71

Просадки

Сравнение просадок BSCU и BSCW

Максимальная просадка BSCU за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки BSCW в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCU и BSCW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCUBSCWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-8.32%

-14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-2.81%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.66%

-7.24%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.42%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-1.82%

-6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.86%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCU и BSCW

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) составляет 0.85%, в то время как у Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что BSCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCUBSCWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

1.20%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

2.81%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

3.87%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

7.24%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

7.24%

-0.77%

Сравнение комиссий BSCU и BSCW

И BSCU, и BSCW имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCU и BSCW

Дивидендная доходность BSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности BSCW в 4.83%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BSCU
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF		4.62%4.56%4.70%4.07%3.06%1.93%0.33%
BSCW
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF		4.83%4.81%5.06%4.80%1.12%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BSCU and BSCW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSCW has higher volatility (1.20%) compared to BSCU (0.85%). In terms of maximum drawdown, BSCU dropped -22.34% vs BSCW's -8.32%.

On 3-year performance, BSCW leads with 5.57% vs 5.53% for BSCU. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, BSCU has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSCW has performed better with a 5.57% return vs 5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCU and BSCW have the same expense ratio: 0.10% per year.

BSCW has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 4.62% for BSCU.

BSCU tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2030 Index, while BSCW tracks Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index.

BSCU currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCU и BSCW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор