Сравнение BSCQ с LQIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG).
BSCQ и LQIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. LQIG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MarketAxess U.S. Investment Grade 400 Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCQ и LQIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCQ и LQIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 0.74% | 5.02% | 4.86% | 5.71% | -1.25% |
LQIG SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF | -0.27% | 7.62% | 1.52% | 9.46% | -3.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCQ показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у LQIG с доходностью -0.27%.
BSCQ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
LQIG
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCQ и LQIG
BSCQ берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии LQIG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCQ vs. LQIG — Ранг доходности на риск
BSCQ
LQIG
Сравнение BSCQ c LQIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCQ | LQIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.25 | 0.71 | +4.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.88 | 1.01 | +7.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.74 | 1.14 | +1.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.85 | 1.45 | +9.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 72.51 | 4.03 | +68.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCQ | LQIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25 | 0.71 | +4.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.46 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между BSCQ и LQIG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCQ и LQIG
Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности LQIG в 5.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.15% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% |
LQIG SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF | 5.08% | 5.12% | 5.49% | 4.85% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSCQ и LQIG
Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, что больше максимальной просадки LQIG в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и LQIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCQ | LQIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.50% | -11.86% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -3.33% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -2.02% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -2.53% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 1.20% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCQ и LQIG
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) составляет 0.22%, в то время как у SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCQ | LQIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 2.49% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.45% | 3.59% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 6.33% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 8.14% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 8.14% | -3.33% |