PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BSCQ с IBTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BSCQ и IBTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSCQ показывает доходность 1.55%, а IBTG немного ниже – 1.49%.


BSCQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.39%
3 года*
5.05%
5 лет*
1.47%
10 лет*

IBTG

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.10%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.85%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCQ и IBTG


2026 (YTD)202520242023202220212020
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
1.55%5.02%4.86%5.71%-8.31%-1.68%6.30%
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
1.49%4.40%3.97%4.34%-8.18%-3.04%3.99%

Correlation

The correlation between BSCQ and IBTG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.70

Over the past year, the correlation between BSCQ and IBTG has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

Доходность на риск

BSCQ vs. IBTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BSCQ
Ранг доходности на риск BSCQ: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Мартина

IBTG
Ранг доходности на риск IBTG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTG: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCQ c IBTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BSCQIBTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.43

4.36

-0.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

42.97

62.89

-19.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

178.56

253.80

-75.24

BSCQ vs. IBTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCQ на текущий момент составляет 7.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBTG равному 7.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCQ и IBTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BSCQIBTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.01

7.99

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.26

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.29

+0.31

Просадки

Сравнение просадок BSCQ и IBTG

Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, что больше максимальной просадки IBTG в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и IBTG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BSCQIBTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.50%

-13.62%

-2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.07%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.13%

-1.27%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-12.31%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-4.89%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.02%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCQ и IBTG

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) имеет более высокую волатильность в 0.17% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BSCQIBTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

0.12%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.43%

0.31%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63%

0.52%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

3.27%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

3.45%

+1.32%

Сравнение комиссий BSCQ и IBTG

BSCQ берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IBTG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCQ и IBTG

Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности IBTG в 3.96%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
4.12%4.14%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%2.96%3.32%2.92%0.51%
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
3.96%4.03%4.08%3.61%2.06%0.66%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BSCQ and IBTG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCQ has higher volatility (0.17%) compared to IBTG (0.12%). In terms of maximum drawdown, BSCQ dropped -16.50% vs IBTG's -13.62%.

On 5-year performance, BSCQ leads with 1.47% vs 0.85% for IBTG. On fees, IBTG is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSCQ has performed better with a 1.47% return vs 0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for BSCQ.

BSCQ has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 3.96% for IBTG.

BSCQ is categorized as Corporate Bonds, while IBTG is Government Bonds. BSCQ tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index, while IBTG tracks ICE 2026 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for BSCQ and 0.07% for IBTG.

IBTG currently has the higher Sharpe Ratio (7.99 vs 7.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCQ и IBTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор