PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCQ с BBCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCQ с BBCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) and BBCB (JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCQ tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index while BBCB tracks the Bloomberg US Corporate Investment Grade. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSCQ returned 1.47%/yr vs 0.84%/yr for BBCB. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSCQ charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for BBCB.

Доходность

Сравнение доходности BSCQ и BBCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCQ показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у BBCB с доходностью 2.82%.

BSCQ

1 день
0.08%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.41%
3 года*
5.06%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—

BBCB

1 день
-0.11%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.82%
6 месяцев
2.66%
1 год
8.37%
3 года*
5.98%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCQ и BBCB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		1.55%5.02%4.86%5.71%-8.31%-1.68%9.41%13.94%0.77%
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		2.82%7.69%1.97%8.42%-15.72%-2.23%10.39%14.86%0.43%

Correlation

The correlation between BSCQ and BBCB is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

0.71

Over the past year, the correlation between BSCQ and BBCB has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BSCQ и BBCB

Секторы
BSCQ
BBCB

Финансовые услуги

32.7%
21.9%

Технологии

10.8%
7.8%

Здравоохранение

7.4%
8.8%

Потребительский циклический сектор

6.1%
6.3%

Промышленность

6.0%
7.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.1%

Коммунальные услуги

3.5%
8.6%

Энергетика

3.0%
4.9%

Недвижимость

2.9%
3.8%

Коммуникационные услуги

1.5%
6.7%

Сырьевые материалы

0.5%
1.6%

Финансовые услуги

BSCQ
32.7%
BBCB
21.9%

Технологии

BSCQ
10.8%
BBCB
7.8%

Здравоохранение

BSCQ
7.4%
BBCB
8.8%

Потребительский циклический сектор

BSCQ
6.1%
BBCB
6.3%

Промышленность

BSCQ
6.0%
BBCB
7.1%

Потребительский защитный сектор

BSCQ
3.9%
BBCB
5.1%

Коммунальные услуги

BSCQ
3.5%
BBCB
8.6%

Энергетика

BSCQ
3.0%
BBCB
4.9%

Недвижимость

BSCQ
2.9%
BBCB
3.8%

Коммуникационные услуги

BSCQ
1.5%
BBCB
6.7%

Сырьевые материалы

BSCQ
0.5%
BBCB
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCQ:
BSCQ с BSCUBSCQ с BSCPBSCQ с BSJQBSCQ с SPBOBSCQ с TOTLBSCQ с IBDRBSCQ с DBND
Часто сравнивают с BBCB:
BBCB с GABFBBCB с ^GSPCBBCB с SGOVBBCB с IBDSBBCB с FLRNBBCB с IGCBBBCB с MYCG

Доходность на риск

BSCQ vs. BBCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCQ
Ранг доходности на риск BSCQ: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BBCB
Ранг доходности на риск BBCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCQ c BBCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCQBBCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.06
1.71

+5.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
15.22
2.79

+12.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.45

1.34

+2.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

43.24

2.85

+40.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

179.65

10.09

+169.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCQ vs. BBCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCQ на текущий момент составляет 7.06, что выше коэффициента Шарпа BBCB равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCQ и BBCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCQBBCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.06

1.71

+5.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.12

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.46

+0.15

Просадки

Сравнение просадок BSCQ и BBCB

Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, что меньше максимальной просадки BBCB в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и BBCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCQBBCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.50%

-22.48%

+5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-2.95%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.13%

-6.46%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

-22.32%

+9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-6.66%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.83%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCQ и BBCB

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) составляет 0.17%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что BSCQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCQBBCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

1.41%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.43%

3.98%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63%

4.93%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

7.25%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

7.50%

-2.73%

Сравнение комиссий BSCQ и BBCB

BSCQ берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BBCB в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCQ и BBCB

Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности BBCB в 7.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		7.15%5.02%5.22%4.22%3.39%3.47%4.59%5.25%0.20%0.00%0.00%
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF		4.12%4.14%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%2.96%3.32%2.92%0.51%

Часто задаваемые вопросы

BSCQ and BBCB have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBCB has higher volatility (1.41%) compared to BSCQ (0.17%). In terms of maximum drawdown, BSCQ dropped -16.50% vs BBCB's -22.48%.

On 5-year performance, BSCQ leads with 1.47% vs 0.84% for BBCB. On fees, BBCB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BSCQ has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSCQ has performed better with a 1.47% return vs 0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBCB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for BSCQ.

BBCB has the higher dividend yield at 7.15%, compared with 4.12% for BSCQ.

BSCQ tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index, while BBCB tracks Bloomberg US Corporate Investment Grade. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for BSCQ and 0.09% for BBCB.

BSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (7.06 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCQ и BBCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор