Сравнение BSCMX с ARSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).
BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BSCMX и ARSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCMX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 8.18% | 23.51% | 24.77% | 22.75% | -7.89% | 27.61% | 20.38% | 12.82% | -12.23% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCMX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%.
BSCMX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 42.61%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- —
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCMX и ARSMX
BSCMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.
Доходность на риск
BSCMX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
BSCMX
ARSMX
Сравнение BSCMX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCMX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 0.04 | +1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 0.18 | +2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.02 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | -0.07 | +3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | -0.21 | +12.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCMX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.04 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.23 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.35 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между BSCMX и ARSMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCMX и ARSMX
Дивидендная доходность BSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 4.20% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
Просадки
Сравнение просадок BSCMX и ARSMX
Максимальная просадка BSCMX за все время составила -38.12%, что меньше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCMX и ARSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCMX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.12% | -51.75% | +13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.85% | -12.25% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -19.34% | -3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -9.05% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -8.12% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 4.07% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCMX и ARSMX
Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что BSCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCMX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 4.00% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 11.20% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 18.48% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 17.88% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 19.60% | +1.09% |