PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSBSX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSBSX с VIITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).

BSBSX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BSBSX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSBSX и VIITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSBSX
Baird Short-Term Bond Fund Investor Class		0.21%5.41%4.73%5.39%-3.88%-0.57%3.87%4.42%1.24%1.28%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.13%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, BSBSX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у VIITX с доходностью 0.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BSBSX имеют среднегодовую доходность 2.26%, а акции VIITX немного отстают с 2.15%.

BSBSX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.16%
1 год
3.89%
3 года*
4.75%
5 лет*
2.20%
10 лет*
2.26%

VIITX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.77%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Short-Term Bond Fund Investor Class

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с BSBSX:
BSBSX с TNSHXBSBSX с BUBSXBSBSX с BMDSXBSBSX с BCOIXBSBSX с BCOSXBSBSX с BAGSXBSBSX с SCHO
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с SPYGVIITX с VFSUXVIITX с MSTDX

Сравнение комиссий BSBSX и VIITX

BSBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.

BSBSX
Baird Short-Term Bond Fund Investor Class
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Доходность на риск

BSBSX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSBSX
Ранг доходности на риск BSBSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSBSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSBSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSBSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSBSX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSBSX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSBSX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSBSXVIITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

1.80

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.98

2.65

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.34

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.79

2.66

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.62

9.91

+9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSBSX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSBSX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа VIITX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSBSX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSBSXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.80

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.41

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

0.71

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.75

+0.55

Корреляция

Корреляция между BSBSX и VIITX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSBSX и VIITX

Дивидендная доходность BSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности VIITX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSBSX
Baird Short-Term Bond Fund Investor Class		4.05%4.10%4.08%3.16%1.54%1.17%2.37%2.24%1.96%1.49%1.35%1.37%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.16%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Просадки

Сравнение просадок BSBSX и VIITX

Максимальная просадка BSBSX за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBSX и VIITX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSBSXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.29%

-11.86%

+5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-1.89%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.29%

-11.86%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.29%

-11.86%

+5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.30%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-2.15%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.51%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BSBSX и VIITX

Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) составляет 0.48%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что BSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSBSXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

1.15%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

1.72%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58%

2.74%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

3.82%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.67%

3.05%

-1.38%