Сравнение BSBSX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
BSBSX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BSBSX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSBSX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBSX Baird Short-Term Bond Fund Investor Class | 0.21% | 5.41% | 4.73% | 5.39% | -3.88% | -0.57% | 3.87% | 4.42% | 1.24% | 1.28% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BSBSX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции BSBSX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 2.26% против 3.33% соответственно.
BSBSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 2.26%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBSX и GPARX
BSBSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
BSBSX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
BSBSX
GPARX
Сравнение BSBSX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSBSX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.73 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.98 | 2.29 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.38 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 2.44 | +2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.62 | 11.20 | +8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSBSX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.73 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.54 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | 0.79 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.76 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между BSBSX и GPARX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBSX и GPARX
Дивидендная доходность BSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBSX Baird Short-Term Bond Fund Investor Class | 4.05% | 4.10% | 4.08% | 3.16% | 1.54% | 1.17% | 2.37% | 2.24% | 1.96% | 1.49% | 1.35% | 1.37% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок BSBSX и GPARX
Максимальная просадка BSBSX за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBSX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSBSX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -15.56% | +9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -4.68% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.29% | -15.56% | +9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.29% | -15.56% | +9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.88% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -2.40% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 1.02% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBSX и GPARX
Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) составляет 0.48%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что BSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSBSX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 2.14% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 6.13% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58% | 6.57% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 4.94% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 4.23% | -2.56% |