PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRXIX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRXIX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

BRXIX управляется MFS. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BRXIX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRXIX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		1.96%39.87%11.82%14.42%-13.36%13.38%9.09%22.13%-15.56%25.21%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, BRXIX показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции BRXIX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 10.28% против 7.70% соответственно.

BRXIX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.10%
С начала года
1.96%
6 месяцев
8.90%
1 год
33.14%
3 года*
19.58%
5 лет*
10.76%
10 лет*
10.28%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research International Equity Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с BRXIX:
BRXIX с MDIJXBRXIX с WIEFXBRXIX с FXAIXBRXIX с VXUSBRXIX с REREXBRXIX с IGAAXBRXIX с SWISX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий BRXIX и TBGVX

BRXIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund

Доходность на риск

BRXIX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRXIX
Ранг доходности на риск BRXIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRXIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRXIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRXIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRXIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRXIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRXIX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRXIXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

1.58

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.13

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

1.74

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

6.58

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRXIX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRXIX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRXIX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRXIXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.58

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.72

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.73

-0.16

Корреляция

Корреляция между BRXIX и TBGVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRXIX и TBGVX

Дивидендная доходность BRXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		4.13%4.21%4.81%2.81%2.68%7.23%2.32%2.91%6.83%1.13%0.53%0.54%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок BRXIX и TBGVX

Максимальная просадка BRXIX за все время составила -36.21%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRXIX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRXIXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.21%

-50.97%

+14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-9.56%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.48%

-17.71%

-8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.21%

-31.18%

-5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-7.46%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-6.09%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.66%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BRXIX и TBGVX

MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что BRXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRXIXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

4.70%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

7.39%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

12.36%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

11.03%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

12.64%

+3.10%