PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRXIX с FTIHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRXIX и FTIHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BRXIX с FTIHX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

BRXIX управляется MFS. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRXIX или FTIHX.

Доходность

Сравнение доходности BRXIX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRXIX:

1.21

FTIHX:

0.89

Коэф-т Сортино

BRXIX:

1.50

FTIHX:

1.18

Коэф-т Омега

BRXIX:

1.21

FTIHX:

1.16

Коэф-т Кальмара

BRXIX:

1.28

FTIHX:

0.94

Коэф-т Мартина

BRXIX:

4.30

FTIHX:

2.88

Индекс Язвы

BRXIX:

3.77%

FTIHX:

4.31%

Дневная вол-ть

BRXIX:

15.00%

FTIHX:

15.71%

Макс. просадка

BRXIX:

-38.55%

FTIHX:

-35.75%

Текущая просадка

BRXIX:

-0.92%

FTIHX:

-0.45%

Доходность по периодам

С начала года, BRXIX показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 14.30%.

BRXIX

С начала года

16.18%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

12.59%

1 год

16.83%

3 года

11.34%

5 лет

12.05%

10 лет

N/A

FTIHX

С начала года

14.30%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

11.43%

1 год

13.11%

3 года

9.21%

5 лет

10.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research International Equity Fund

Fidelity Total International Index Fund

Сравнение комиссий BRXIX и FTIHX

BRXIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRXIX и FTIHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRXIX
Ранг риск-скорректированной доходности BRXIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRXIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRXIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRXIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRXIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRXIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг риск-скорректированной доходности FTIHX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRXIX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRXIX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа FTIHX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRXIX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRXIX и FTIHX

Дивидендная доходность BRXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности FTIHX в 2.52%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		4.14%4.81%2.81%2.68%7.23%2.33%2.91%6.83%2.64%0.53%1.24%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.52%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%1.81%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRXIX и FTIHX

Максимальная просадка BRXIX за все время составила -38.55%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRXIX и FTIHX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BRXIX и FTIHX

Текущая волатильность для MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) составляет 2.24%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что BRXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...