PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRXIX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRXIX с FTIHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

BRXIX управляется MFS. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BRXIX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRXIX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		3.81%39.87%11.82%14.42%-13.36%13.38%9.09%22.13%-15.56%25.21%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		3.18%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Доходность по периодам

С начала года, BRXIX показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 3.18%.

BRXIX

1 день
1.81%
1 месяц
-1.96%
С начала года
3.81%
6 месяцев
10.68%
1 год
35.16%
3 года*
20.30%
5 лет*
11.16%
10 лет*
10.47%

FTIHX

1 день
1.36%
1 месяц
-2.40%
С начала года
3.18%
6 месяцев
6.94%
1 год
28.66%
3 года*
15.82%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research International Equity Fund

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с BRXIX:
BRXIX с MDIJXBRXIX с WIEFXBRXIX с FXAIXBRXIX с VXUSBRXIX с REREXBRXIX с IGAAXBRXIX с SWISX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий BRXIX и FTIHX

BRXIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

BRXIX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRXIX
Ранг доходности на риск BRXIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRXIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRXIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRXIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRXIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRXIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRXIX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRXIXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

1.81

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.40

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

2.63

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

10.15

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRXIX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRXIX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа FTIHX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRXIX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRXIXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.81

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.49

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.57

+0.02

Корреляция

Корреляция между BRXIX и FTIHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRXIX и FTIHX

Дивидендная доходность BRXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности FTIHX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		4.06%4.21%4.81%2.81%2.68%7.23%2.32%2.91%6.83%1.13%0.53%0.54%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.70%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRXIX и FTIHX

Максимальная просадка BRXIX за все время составила -36.21%, примерно равная максимальной просадке FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRXIX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRXIXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.21%

-35.75%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-11.25%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.48%

-29.99%

+3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-7.36%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-7.31%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.91%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BRXIX и FTIHX

Текущая волатильность для MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) составляет 6.53%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что BRXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRXIXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

7.21%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

11.11%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

16.07%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

15.09%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

16.02%

-0.27%