PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRXIX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRXIX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

BRXIX управляется MFS. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BRXIX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRXIX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		1.96%39.87%11.82%14.42%-13.36%13.38%9.09%22.13%-15.56%25.21%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Доходность по периодам

С начала года, BRXIX показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.

BRXIX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.10%
С начала года
1.96%
6 месяцев
8.90%
1 год
33.14%
3 года*
19.58%
5 лет*
10.76%
10 лет*
10.28%

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research International Equity Fund

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с BRXIX:
BRXIX с MDIJXBRXIX с WIEFXBRXIX с FXAIXBRXIX с VXUSBRXIX с REREXBRXIX с IGAAXBRXIX с SWISX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий BRXIX и FTIHX

BRXIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

BRXIX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRXIX
Ранг доходности на риск BRXIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRXIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRXIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRXIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRXIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRXIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRXIX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRXIXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

1.74

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.32

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

2.38

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

9.30

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRXIX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRXIX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа FTIHX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRXIX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRXIXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.74

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.48

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.56

+0.01

Корреляция

Корреляция между BRXIX и FTIHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRXIX и FTIHX

Дивидендная доходность BRXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности FTIHX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		4.13%4.21%4.81%2.81%2.68%7.23%2.32%2.91%6.83%1.13%0.53%0.54%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRXIX и FTIHX

Максимальная просадка BRXIX за все время составила -36.21%, примерно равная максимальной просадке FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRXIX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRXIXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.21%

-35.75%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-11.25%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.48%

-29.99%

+3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-8.61%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-7.31%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.88%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BRXIX и FTIHX

Текущая волатильность для MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) составляет 7.09%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что BRXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRXIXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

7.78%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

11.04%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

16.05%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

15.09%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

16.02%

-0.28%