PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRXAX с PXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRXAX с PXF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRXAX (MFS Blended Research International Equity Fund Class A) and PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - BRXAX tracks the MSCI All Country World (ex-US) Index (net div) while PXF tracks the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BRXAX returned 11.34%/yr vs 11.80%/yr for PXF. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BRXAX charges 0.77%/yr vs 0.45%/yr for PXF.

Доходность

Сравнение доходности BRXAX и PXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research International Equity Fund Class A (BRXAX) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRXAX показывает доходность 17.38%, что значительно ниже, чем у PXF с доходностью 20.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRXAX имеют среднегодовую доходность 11.34%, а акции PXF немного впереди с 11.80%.

BRXAX

1 день
1.03%
1 месяц
8.02%
С начала года
17.38%
6 месяцев
20.38%
1 год
39.95%
3 года*
24.77%
5 лет*
12.53%
10 лет*
11.34%

PXF

1 день
-0.70%
1 месяц
6.92%
С начала года
20.42%
6 месяцев
24.34%
1 год
44.15%
3 года*
25.13%
5 лет*
13.47%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRXAX и PXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRXAX
MFS Blended Research International Equity Fund Class A		17.38%39.54%11.62%14.03%-13.57%13.21%8.90%21.79%-15.77%24.93%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		20.42%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%

Correlation

The correlation between BRXAX and PXF is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2015 г.

0.92

The correlation between BRXAX and PXF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research International Equity Fund Class A

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Часто сравнивают с BRXAX:
BRXAX с FSPSXBRXAX с TROSXBRXAX с DODFXBRXAX с TRIGXBRXAX с DOXGXBRXAX с VEUSXBRXAX с VTMGX
Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с HDB

Доходность на риск

BRXAX vs. PXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRXAX
Ранг доходности на риск BRXAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRXAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRXAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRXAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRXAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRXAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRXAX c PXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research International Equity Fund Class A (BRXAX) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRXAXPXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.92

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.83

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.52

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

4.07

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.95

15.61

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRXAX vs. PXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRXAX на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXF равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRXAX и PXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRXAXPXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.92

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.82

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.66

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.24

+0.40

Просадки

Сравнение просадок BRXAX и PXF

Максимальная просадка BRXAX за все время составила -36.59%, что меньше максимальной просадки PXF в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRXAX и PXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRXAXPXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.59%

-64.74%

+28.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-10.91%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.71%

-14.06%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-26.82%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.59%

-41.59%

+5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-15.27%

+8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.84%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BRXAX и PXF

Текущая волатильность для MFS Blended Research International Equity Fund Class A (BRXAX) составляет 4.93%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что BRXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRXAXPXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.33%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

12.86%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

15.24%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

16.45%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

18.04%

-2.24%

Сравнение комиссий BRXAX и PXF

BRXAX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PXF в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRXAX и PXF

Дивидендная доходность BRXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности PXF в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRXAX
MFS Blended Research International Equity Fund Class A		3.42%4.02%4.63%2.53%2.52%5.21%2.13%2.66%6.55%1.13%0.40%1.18%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.07%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%

Часто задаваемые вопросы

BRXAX and PXF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXF has higher volatility (5.33%) compared to BRXAX (4.93%). In terms of maximum drawdown, BRXAX dropped -36.59% vs PXF's -64.74%.

PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRXAX и PXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор