Сравнение BRXAX с PXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research International Equity Fund Class A (BRXAX) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF).
BRXAX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ex-US) Index (net div). Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRXAX и PXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRXAX и PXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRXAX MFS Blended Research International Equity Fund Class A | 1.88% | 39.54% | 11.62% | 14.03% | -13.57% | 13.21% | 8.90% | 21.79% | -15.77% | 24.93% |
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 8.71% | 42.51% | 4.54% | 18.46% | -9.09% | 15.93% | 2.58% | 17.50% | -14.84% | 24.52% |
Доходность по периодам
С начала года, BRXAX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у PXF с доходностью 8.71%. За последние 10 лет акции BRXAX уступали акциям PXF по среднегодовой доходности: 10.02% против 11.09% соответственно.
BRXAX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 32.74%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 10.02%
PXF
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 17.11%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRXAX и PXF
BRXAX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PXF в 0.45%.
Доходность на риск
BRXAX vs. PXF — Ранг доходности на риск
BRXAX
PXF
Сравнение BRXAX c PXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research International Equity Fund Class A (BRXAX) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRXAX | PXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 2.36 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 3.05 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.47 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.60 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 14.14 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRXAX | PXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.36 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.79 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.22 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между BRXAX и PXF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRXAX и PXF
Дивидендная доходность BRXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности PXF в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRXAX MFS Blended Research International Equity Fund Class A | 3.94% | 4.02% | 4.63% | 2.53% | 2.52% | 5.21% | 2.13% | 2.66% | 6.55% | 1.13% | 0.40% | 1.18% |
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.41% | 3.64% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.74% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок BRXAX и PXF
Максимальная просадка BRXAX за все время составила -36.59%, что меньше максимальной просадки PXF в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRXAX и PXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRXAX | PXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.59% | -64.74% | +28.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -11.52% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -26.82% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.59% | -41.59% | +5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -6.43% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -15.39% | +8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.93% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRXAX и PXF
Текущая волатильность для MFS Blended Research International Equity Fund Class A (BRXAX) составляет 7.07%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что BRXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRXAX | PXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 7.48% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 11.68% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 17.51% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 16.27% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 18.03% | -2.29% |