Сравнение BRWJX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

BRWJX управляется MFS. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности BRWJX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRWJX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BRWJX MFS Blended Research Growth Equity Fund	-8.26%	16.90%	35.62%	41.06%	-29.75%	28.77%	30.81%	32.37%	-4.78%	25.20%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, BRWJX показывает доходность -8.26%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

BRWJX

1 день: 3.90%

1 месяц: -5.45%

С начала года: -8.26%

6 месяцев: -8.31%

1 год: 18.35%

3 года*: 22.05%

5 лет*: 12.06%

10 лет*: 15.09%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MFS Blended Research Growth Equity Fund

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с BRWJX:

BRWJX с GQEPX BRWJX с OLGAX BRWJX с TILIX BRWJX с ACIHX BRWJX с ADX BRWJX с AMRGX BRWJX с BBLIX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий BRWJX и FSPGX

BRWJX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

BRWJX

MFS Blended Research Growth Equity Fund

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

BRWJX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRWJX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRWJX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BRWJX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.86	0.84	+0.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.38	1.36	+0.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.19	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.29	1.17	+0.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.40	4.02	+0.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRWJX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRWJX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRWJX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BRWJX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.86	0.84	+0.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.57	0.58	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.70	0.80	-0.10

Корреляция

Корреляция между BRWJX и FSPGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRWJX и FSPGX

Дивидендная доходность BRWJX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BRWJX MFS Blended Research Growth Equity Fund	7.22%	6.63%	4.91%	0.61%	2.48%	17.39%	6.83%	4.52%	7.81%	0.82%	0.39%	0.35%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRWJX и FSPGX

Максимальная просадка BRWJX за все время составила -32.12%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRWJX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BRWJX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-32.12%	-32.66%	+0.54%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.10%	-16.17%	+1.07%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.12%	-32.66%	+0.54%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.12%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.79%	-13.03%	+1.24%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.17%	-6.43%	+0.26%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.42%	4.70%	-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BRWJX и FSPGX

MFS Blended Research Growth Equity Fund (BRWJX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 7.03% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BRWJX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.03%	6.71%	+0.32%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.73%	12.37%	+0.36%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.81%	22.58%	+0.23%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.25%	21.52%	-0.27%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.77%	21.66%	-0.89%

Сравнение BRWJX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности BRWJX и FSPGX

Сравнение доходности по годам BRWJX и FSPGX

Доходность по периодам

BRWJX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BRWJX и FSPGX

Доходность на риск

BRWJX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

BRWJX

FSPGX

Сравнение BRWJX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BRWJX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRWJX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок BRWJX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BRWJX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)