PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRWIX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRWIX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

BRWIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BRWIX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRWIX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		-3.89%21.16%3.08%13.75%-25.35%12.38%29.77%27.98%-3.67%18.05%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, BRWIX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

BRWIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-10.64%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
1.65%
1 год
21.07%
3 года*
7.76%
5 лет*
2.29%
10 лет*
9.50%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Boston Common Global Impact Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с BRWIX:
BRWIX с VOOBRWIX с MSSCXBRWIX с SKSEXBRWIX с GWMEXBRWIX с YAFFXBRWIX с ARSMXBRWIX с ARDEX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий BRWIX и YFSIX

BRWIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund

Доходность на риск

BRWIX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRWIX
Ранг доходности на риск BRWIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRWIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRWIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRWIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRWIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRWIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRWIX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRWIXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.99

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.16

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.36

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

4.42

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRWIX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRWIX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRWIX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRWIXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.99

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.45

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.71

-0.39

Корреляция

Корреляция между BRWIX и YFSIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRWIX и YFSIX

Дивидендная доходность BRWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		0.78%0.75%1.17%0.63%0.48%45.72%14.71%10.30%0.00%0.00%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%

Просадки

Сравнение просадок BRWIX и YFSIX

Максимальная просадка BRWIX за все время составила -54.49%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRWIX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRWIXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.49%

-35.10%

-19.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-14.20%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.71%

-25.14%

-11.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.28%

-11.03%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-4.93%

-12.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.38%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BRWIX и YFSIX

Текущая волатильность для AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) составляет 5.99%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что BRWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRWIXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

9.23%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

19.89%

-9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

21.29%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

15.11%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

16.20%

+3.87%