PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRWIX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRWIX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

BRWIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BRWIX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRWIX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		-0.80%21.16%3.08%13.75%-25.35%12.38%29.77%27.98%-3.67%23.65%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, BRWIX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции BRWIX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 9.84% против 8.72% соответственно.

BRWIX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
4.04%
1 год
24.79%
3 года*
8.90%
5 лет*
2.64%
10 лет*
9.84%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Boston Common Global Impact Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с BRWIX:
BRWIX с VOOBRWIX с MSSCXBRWIX с SKSEXBRWIX с GWMEXBRWIX с YAFFXBRWIX с ARSMXBRWIX с ARDEX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий BRWIX и TVRIX

BRWIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund

Доходность на риск

BRWIX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRWIX
Ранг доходности на риск BRWIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRWIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRWIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRWIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRWIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRWIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRWIX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRWIXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.97

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.43

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.48

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

6.06

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRWIX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRWIX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRWIX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRWIXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.97

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.33

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.55

-0.22

Корреляция

Корреляция между BRWIX и TVRIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRWIX и TVRIX

Дивидендная доходность BRWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		0.75%0.75%1.17%0.63%0.48%45.72%14.71%10.30%0.00%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%

Просадки

Сравнение просадок BRWIX и TVRIX

Максимальная просадка BRWIX за все время составила -54.49%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRWIX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRWIXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.49%

-39.36%

-15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-8.45%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.71%

-24.87%

-11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

-39.36%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-9.20%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-6.10%

-11.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.06%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BRWIX и TVRIX

AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что BRWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRWIXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

4.44%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

7.84%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

12.61%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

14.46%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

17.80%

+2.29%