Сравнение BRW с AXSIX
BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) and AXSIX (Axonic Strategic Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, BRW returned 7.11%/yr vs 3.79%/yr for AXSIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BRW charges 1.71%/yr vs 1.00%/yr for AXSIX.
Доходность
Сравнение доходности BRW и AXSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRW показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у AXSIX с доходностью 1.94%.
BRW
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- —
AXSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRW и AXSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 3.83% | 5.89% | 12.16% | 18.49% | -4.64% | 3.19% |
AXSIX Axonic Strategic Income Fund | 1.94% | 6.71% | 8.30% | 7.54% | -6.81% | 2.59% |
Correlation
The correlation between BRW and AXSIX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRW vs. AXSIX — Ранг доходности на риск
BRW
AXSIX
Сравнение BRW c AXSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRW | AXSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.67 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 4.76 | -4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 17.44 | -17.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRW | AXSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 2.42 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.75 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.96 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок BRW и AXSIX
Максимальная просадка BRW за все время составила -17.74%, что больше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRW и AXSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRW | AXSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -12.55% | -5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -1.22% | -16.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.74% | -1.22% | -16.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -6.87% | -10.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | 0.00% | -8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -1.96% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 0.33% | +9.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRW и AXSIX
Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что BRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRW | AXSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 0.78% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 1.64% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 2.41% | +10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.86% | 2.18% | +10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.86% | 3.70% | +9.16% |
Сравнение комиссий BRW и AXSIX
BRW берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии AXSIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRW и AXSIX
Дивидендная доходность BRW за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что больше доходности AXSIX в 6.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXSIX Axonic Strategic Income Fund | 6.21% | 6.39% | 6.52% | 6.24% | 3.89% | 6.70% | 2.04% |
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 14.89% | 14.46% | 12.27% | 16.02% | 13.82% | 4.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRW and AXSIX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRW has higher volatility (2.28%) compared to AXSIX (0.78%). In terms of maximum drawdown, BRW dropped -17.74% vs AXSIX's -12.55%.
AXSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRW и AXSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор