Сравнение BRW с AXSIX
BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) and AXSIX (Axonic Strategic Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, BRW returned 7.20%/yr vs 3.73%/yr for AXSIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BRW charges 1.71%/yr vs 1.00%/yr for AXSIX.
Доходность
Сравнение доходности BRW и AXSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRW показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у AXSIX с доходностью 2.31%.
BRW
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 3.76%
- С начала года
- 4.15%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
AXSIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRW и AXSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 4.15% | 5.89% | 12.16% | 18.49% | -4.64% | 3.19% |
AXSIX Axonic Strategic Income Fund | 2.31% | 6.71% | 8.30% | 7.54% | -6.81% | 2.59% |
Correlation
The correlation between BRW and AXSIX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRW vs. AXSIX — Ранг доходности на риск
BRW
AXSIX
Сравнение BRW c AXSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRW | AXSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.63 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 4.58 | -4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 17.22 | -17.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRW и AXSIX
Максимальная просадка BRW за все время составила -17.74%, что больше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRW и AXSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRW | AXSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -12.55% | -5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | -1.22% | -16.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.74% | -1.22% | -16.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -6.87% | -10.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | 0.00% | -8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -1.93% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.44% | 0.32% | +10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRW и AXSIX
Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что BRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRW | AXSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 0.62% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 1.66% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.46% | 2.37% | +11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.95% | 2.20% | +10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.87% | 3.68% | +9.19% |
Сравнение комиссий BRW и AXSIX
BRW берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии AXSIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRW и AXSIX
Дивидендная доходность BRW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.25%, что больше доходности AXSIX в 6.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXSIX Axonic Strategic Income Fund | 6.02% | 6.39% | 6.52% | 6.24% | 3.89% | 6.70% | 2.04% |
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 15.25% | 14.46% | 12.27% | 16.02% | 13.82% | 4.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRW and AXSIX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRW has higher volatility (3.37%) compared to AXSIX (0.62%). In terms of maximum drawdown, BRW dropped -17.74% vs AXSIX's -12.55%.
AXSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRW и AXSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор