Сравнение BRTR с ZHOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Total Return ETF (BRTR) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG).
BRTR и ZHOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BRTR и ZHOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRTR и ZHOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRTR Blackrock Total Return ETF | -0.32% | 8.11% | 1.29% | 0.43% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 0.02% | 5.98% | 4.94% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BRTR показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у ZHOG с доходностью 0.02%.
BRTR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHOG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRTR и ZHOG
BRTR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ZHOG в 0.43%.
Доходность на риск
BRTR vs. ZHOG — Ранг доходности на риск
BRTR
ZHOG
Сравнение BRTR c ZHOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRTR | ZHOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.00 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.67 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.12 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 8.53 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRTR | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.00 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.61 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между BRTR и ZHOG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRTR и ZHOG
Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности ZHOG в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRTR Blackrock Total Return ETF | 4.84% | 4.86% | 5.58% | 0.22% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.22% | 5.35% | 5.50% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок BRTR и ZHOG
Максимальная просадка BRTR за все время составила -5.07%, что больше максимальной просадки ZHOG в -3.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTR и ZHOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRTR | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.07% | -3.66% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -2.20% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -0.73% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.73% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.55% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRTR и ZHOG
Blackrock Total Return ETF (BRTR) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что BRTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZHOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRTR | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 0.70% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 1.09% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 2.30% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 4.12% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 4.12% | +0.63% |