Сравнение BRTR с CFIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT).
BRTR и CFIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. CFIT - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 27 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BRTR и CFIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRTR и CFIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRTR Blackrock Total Return ETF | -0.32% | 5.38% |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 0.16% | 3.59% |
Доходность по периодам
С начала года, BRTR показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у CFIT с доходностью 0.16%.
BRTR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CFIT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRTR и CFIT
BRTR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CFIT в 0.71%.
Доходность на риск
BRTR vs. CFIT — Ранг доходности на риск
BRTR
CFIT
Сравнение BRTR c CFIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRTR | CFIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.66 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.93 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.89 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 2.12 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRTR | CFIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.66 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.69 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между BRTR и CFIT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRTR и CFIT
Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности CFIT в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRTR Blackrock Total Return ETF | 4.84% | 4.86% | 5.58% | 0.22% |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 4.31% | 3.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRTR и CFIT
Максимальная просадка BRTR за все время составила -5.07%, что больше максимальной просадки CFIT в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTR и CFIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRTR | CFIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.07% | -4.23% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -4.23% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -3.01% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -1.32% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.76% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRTR и CFIT
Текущая волатильность для Blackrock Total Return ETF (BRTR) составляет 1.75%, в то время как у Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что BRTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRTR | CFIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 2.90% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 4.46% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 5.45% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 5.44% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 5.44% | -0.69% |