PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRTNX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRTNX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bretton Fund (BRTNX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

BRTNX управляется Bretton Fund. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности BRTNX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bretton Fund (BRTNX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRTNX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRTNX
Bretton Fund		-9.06%11.57%20.27%28.91%-12.57%27.75%8.44%35.39%-1.95%18.19%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, BRTNX показывает доходность -9.06%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции BRTNX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 12.69% против 8.31% соответственно.

BRTNX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-9.06%
6 месяцев
-7.74%
1 год
2.16%
3 года*
14.60%
5 лет*
9.84%
10 лет*
12.69%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bretton Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с BRTNX:
BRTNX с SPYBRTNX с SWPPXBRTNX с FXAIXBRTNX с FNSTXBRTNX с FSKAXBRTNX с YFSIXBRTNX с DHAMX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий BRTNX и SGOIX

BRTNX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

BRTNX
Bretton Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

BRTNX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRTNX
Ранг доходности на риск BRTNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTNX: 99
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRTNX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bretton Fund (BRTNX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRTNXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

2.21

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

2.80

-2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.44

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

2.59

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

10.79

-9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRTNX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRTNX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRTNX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRTNXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.21

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.86

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.73

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.88

-0.83

Корреляция

Корреляция между BRTNX и SGOIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRTNX и SGOIX

Дивидендная доходность BRTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRTNX
Bretton Fund		1.68%1.52%1.09%0.00%1.98%0.62%0.29%0.00%0.86%0.00%1.63%0.19%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок BRTNX и SGOIX

Максимальная просадка BRTNX за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTNX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRTNXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.26%

-35.54%

-57.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-11.35%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.26%

-21.39%

-71.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.26%

-24.79%

-68.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.47%

-8.91%

-83.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-4.57%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.72%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BRTNX и SGOIX

Текущая волатильность для Bretton Fund (BRTNX) составляет 4.77%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что BRTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRTNXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

6.40%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

9.85%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

13.64%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

493.80%

11.77%

+482.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

349.41%

11.37%

+338.04%