PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRTNX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRTNX с GQEIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bretton Fund (BRTNX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

BRTNX управляется Bretton Fund. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BRTNX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bretton Fund (BRTNX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRTNX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BRTNX
Bretton Fund		-8.49%11.57%20.27%28.91%-12.57%27.75%8.44%35.39%-13.20%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		8.12%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, BRTNX показывает доходность -8.49%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 8.12%.

BRTNX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-8.49%
6 месяцев
-7.16%
1 год
2.14%
3 года*
14.84%
5 лет*
9.98%
10 лет*
12.76%

GQEIX

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.47%
С начала года
8.12%
6 месяцев
7.17%
1 год
4.57%
3 года*
17.44%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bretton Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с BRTNX:
BRTNX с SPYBRTNX с SWPPXBRTNX с FXAIXBRTNX с FLCPXBRTNX с DFIEXBRTNX с FEQHXBRTNX с FGJEX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий BRTNX и GQEIX

BRTNX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

BRTNX
Bretton Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

BRTNX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRTNX
Ранг доходности на риск BRTNX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRTNX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bretton Fund (BRTNX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRTNXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.33

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

0.53

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.07

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.48

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

1.22

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRTNX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRTNX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRTNX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRTNXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.33

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.77

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.75

-0.71

Корреляция

Корреляция между BRTNX и GQEIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRTNX и GQEIX

Дивидендная доходность BRTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности GQEIX в 6.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRTNX
Bretton Fund		1.67%1.52%1.09%0.00%1.98%0.62%0.29%0.00%0.86%0.00%1.63%0.19%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.82%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRTNX и GQEIX

Максимальная просадка BRTNX за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTNX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRTNXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.26%

-28.48%

-64.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-7.34%

-7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.26%

-20.44%

-72.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.42%

-7.54%

-84.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-5.69%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.41%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BRTNX и GQEIX

Bretton Fund (BRTNX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что BRTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRTNXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

2.98%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

7.43%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

12.47%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

493.80%

15.89%

+477.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

349.34%

18.88%

+330.46%