PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRTNX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRTNX с FSKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bretton Fund (BRTNX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

BRTNX управляется Bretton Fund. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности BRTNX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bretton Fund (BRTNX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRTNX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRTNX
Bretton Fund		-9.06%11.57%20.27%28.91%-12.57%27.75%8.44%35.39%-1.95%18.19%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, BRTNX показывает доходность -9.06%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции BRTNX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 12.69% против 13.56% соответственно.

BRTNX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-9.06%
6 месяцев
-7.74%
1 год
2.16%
3 года*
14.60%
5 лет*
9.84%
10 лет*
12.69%

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bretton Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с BRTNX:
BRTNX с SPYBRTNX с SWPPXBRTNX с FXAIXBRTNX с YFSIXBRTNX с FGJEXBRTNX с FLCPXBRTNX с FNSTX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий BRTNX и FSKAX

BRTNX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

BRTNX
Bretton Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

BRTNX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRTNX
Ранг доходности на риск BRTNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTNX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRTNX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bretton Fund (BRTNX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRTNXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.98

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.49

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.50

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

7.20

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRTNX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRTNX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRTNX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRTNXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.98

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.61

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.74

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.79

-0.75

Корреляция

Корреляция между BRTNX и FSKAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRTNX и FSKAX

Дивидендная доходность BRTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRTNX
Bretton Fund		1.68%1.52%1.09%0.00%1.98%0.62%0.29%0.00%0.86%0.00%1.63%0.19%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок BRTNX и FSKAX

Максимальная просадка BRTNX за все время составила -93.26%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTNX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRTNXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.26%

-35.01%

-58.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-12.42%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.26%

-25.39%

-67.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.26%

-35.01%

-58.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.47%

-6.20%

-86.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-4.05%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.60%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BRTNX и FSKAX

Текущая волатильность для Bretton Fund (BRTNX) составляет 4.77%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что BRTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRTNXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.52%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

9.85%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

18.69%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

493.80%

17.42%

+476.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

349.41%

18.44%

+330.97%