Сравнение BRSM с SPMD
BRSM (MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. BRSM is actively managed, while SPMD is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BRSM charges 0.38%/yr vs 0.03%/yr for SPMD.
Доходность
Сравнение доходности BRSM и SPMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BRSM
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMD
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 8.74%
- С начала года
- 15.74%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение доходности по годам BRSM и SPMD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BRSM MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF | 2.77% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.39% |
Correlation
The correlation between BRSM and SPMD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRSM vs. SPMD — Ранг доходности на риск
BRSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPMD
Сравнение BRSM c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF (BRSM) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRSM | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRSM и SPMD
Максимальная просадка BRSM за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSM и SPMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRSM | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -57.62% | +54.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.42% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -8.08% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSM и SPMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRSM | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 15.77% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 19.68% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 21.13% | -2.85% |
Сравнение комиссий BRSM и SPMD
BRSM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSM и SPMD
BRSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSM MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.22% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, BRSM and SPMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPMD is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMD is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.38% for BRSM.
SPMD has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for BRSM.
They also come from different issuers: MFS and State Street. Their fees differ too: 0.38% for BRSM and 0.03% for SPMD.
Подберите оптимальное распределение для BRSM и SPMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор