Сравнение BRSM с CSD
BRSM (MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. BRSM is actively managed, while CSD is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BRSM charges 0.38%/yr vs 0.65%/yr for CSD.
Доходность
Сравнение доходности BRSM и CSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BRSM
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.35%
- 6 месяцев
- 22.61%
- С начала года
- 37.16%
- 1 год
- 63.64%
- 3 года*
- 33.26%
- 5 лет*
- 17.75%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение доходности по годам BRSM и CSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BRSM MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF | 2.77% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between BRSM and CSD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRSM vs. CSD — Ранг доходности на риск
BRSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CSD
Сравнение BRSM c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF (BRSM) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRSM | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRSM и CSD
Максимальная просадка BRSM за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSM и CSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRSM | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -70.47% | +67.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -8.65% | +7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -14.17% | +13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSM и CSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRSM | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 25.71% | -7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 23.61% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 24.96% | -6.68% |
Сравнение комиссий BRSM и CSD
BRSM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSM и CSD
BRSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSM MFS Blended Research Small-Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.12% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
BRSM and CSD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRSM is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRSM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.
CSD has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for BRSM.
They also come from different issuers: MFS and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for BRSM and 0.65% for CSD.
Подберите оптимальное распределение для BRSM и CSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор