PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRSIX с PRVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRSIX с PRVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX).

BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BRSIX и PRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRSIX и PRVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		-0.59%20.09%14.92%11.46%-23.43%-1.93%25.50%15.34%-17.23%12.29%
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		3.80%21.38%10.96%12.46%-18.42%25.60%12.58%25.95%-11.49%12.86%

Доходность по периодам

С начала года, BRSIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у PRVIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции BRSIX уступали акциям PRVIX по среднегодовой доходности: 6.88% против 11.04% соответственно.

BRSIX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
7.04%
1 год
45.79%
3 года*
15.32%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
6.88%

PRVIX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.04%
С начала года
3.80%
6 месяцев
18.59%
1 год
33.45%
3 года*
16.22%
5 лет*
7.09%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с BRSIX:
BRSIX с VOOBRSIX с ^GSPCBRSIX с SPYBRSIX с IWCBRSIX с IWXBRSIX с SWPPXBRSIX с XLB
Часто сравнивают с PRVIX:
PRVIX с SSCVXPRVIX с VSIIXPRVIX с AVALXPRVIX с AVUVPRVIX с MXLSXPRVIX с CSMIXPRVIX с VEVFX

Сравнение комиссий BRSIX и PRVIX

BRSIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.

BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Доходность на риск

BRSIX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSIX
Ранг доходности на риск BRSIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PRVIX
Ранг доходности на риск PRVIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRSIX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRSIXPRVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.45

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.28

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

2.06

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

8.59

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRSIX vs. PRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRSIX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRVIX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSIX и PRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRSIXPRVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.45

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.35

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.52

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.51

-0.10

Корреляция

Корреляция между BRSIX и PRVIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSIX и PRVIX

Дивидендная доходность BRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности PRVIX в 22.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		1.03%1.03%0.62%0.89%2.12%1.32%3.46%1.30%16.12%13.71%8.25%12.77%
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		22.27%23.11%9.96%3.40%5.54%7.15%2.12%4.72%9.61%3.79%3.88%22.61%

Просадки

Сравнение просадок BRSIX и PRVIX

Максимальная просадка BRSIX за все время составила -61.79%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSIX и PRVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRSIXPRVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.79%

-40.95%

-20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-14.06%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.66%

-28.00%

-25.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.09%

-40.95%

-13.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.26%

-5.60%

-13.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.68%

-8.44%

-7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.67%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BRSIX и PRVIX

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что BRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRSIXPRVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

6.73%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

16.15%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.50%

23.96%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

20.47%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

21.30%

+2.71%