Сравнение BRSIX с ARSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).
BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BRSIX и ARSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRSIX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | -0.59% | 20.09% | 14.92% | 11.46% | -23.43% | -1.93% | 25.50% | 15.34% | -17.23% | 12.29% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, BRSIX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции BRSIX уступали акциям ARSMX по среднегодовой доходности: 6.88% против 9.48% соответственно.
BRSIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- 6.88%
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRSIX и ARSMX
BRSIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.
Доходность на риск
BRSIX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
BRSIX
ARSMX
Сравнение BRSIX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRSIX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.04 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 0.18 | +2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.02 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | -0.07 | +3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | -0.21 | +10.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRSIX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.04 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.23 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.49 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BRSIX и ARSMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSIX и ARSMX
Дивидендная доходность BRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | 1.03% | 1.03% | 0.62% | 0.89% | 2.12% | 1.32% | 3.46% | 1.30% | 16.12% | 13.71% | 8.25% | 12.77% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
Просадки
Сравнение просадок BRSIX и ARSMX
Максимальная просадка BRSIX за все время составила -61.79%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSIX и ARSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRSIX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.79% | -51.75% | -10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -12.25% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.66% | -19.34% | -34.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.09% | -42.96% | -11.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.26% | -9.05% | -10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -8.12% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 4.07% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSIX и ARSMX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что BRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRSIX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 4.00% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 11.20% | +6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.50% | 18.48% | +8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.44% | 17.88% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 19.60% | +4.41% |