Сравнение BRRR с SCUS
BRRR (Valkyrie Bitcoin ETF) and SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - BRRR is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab. BRRR is passively managed, while SCUS is actively managed. Over the past year, BRRR returned -45.23% vs 4.11% for SCUS. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BRRR charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for SCUS.
Доходность
Сравнение доходности BRRR и SCUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRRR показывает доходность -32.47%, что значительно ниже, чем у SCUS с доходностью 1.61%.
BRRR
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -21.96%
- С начала года
- -32.47%
- 6 месяцев
- -32.17%
- 1 год
- -45.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCUS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRRR и SCUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | -32.47% | -6.50% | 58.10% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 1.61% | 4.51% | 2.00% |
Correlation
The correlation between BRRR and SCUS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRRR vs. SCUS — Ранг доходности на риск
BRRR
SCUS
Сравнение BRRR c SCUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRRR | SCUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 2.67 | -1.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 24.75 | -25.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 106.95 | -108.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRRR и SCUS
Максимальная просадка BRRR за все время составила -52.91%, что больше максимальной просадки SCUS в -0.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRRR и SCUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRRR | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.91% | -0.17% | -52.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -0.17% | -52.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.91% | 0.00% | -52.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -0.02% | -16.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.90% | 0.04% | +30.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRRR и SCUS
Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что BRRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRRR | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.40% | 0.23% | +13.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.58% | 0.50% | +34.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.30% | 0.68% | +43.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.97% | 0.70% | +49.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.97% | 0.70% | +49.27% |
Сравнение комиссий BRRR и SCUS
BRRR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCUS в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRRR и SCUS
BRRR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 3.91% | 4.17% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
BRRR and SCUS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRRR has higher volatility (13.40%) compared to SCUS (0.23%). In terms of maximum drawdown, BRRR dropped -52.91% vs SCUS's -0.17%.
On 1-year performance, SCUS leads with 4.11% vs -45.23% for BRRR. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCUS has performed better with a 4.11% return vs -45.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for BRRR.
SCUS has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for BRRR.
BRRR is categorized as Cryptocurrency, while SCUS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Valkyrie Digital Assets and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for BRRR and 0.14% for SCUS.
SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (6.11 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRRR и SCUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор