PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRRR с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRRR с NFXS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BRRR (Valkyrie Bitcoin ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - BRRR is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. BRRR is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, BRRR returned -45.23% vs 71.85% for NFXS. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. BRRR charges 0.25%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности BRRR и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRRR показывает доходность -32.47%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 27.73%.

BRRR

1 день
-1.01%
1 месяц
-21.96%
С начала года
-32.47%
6 месяцев
-32.17%
1 год
-45.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFXS

1 день
1.37%
1 месяц
23.42%
С начала года
27.73%
6 месяцев
27.53%
1 год
71.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRRR и NFXS

2026 (YTD)20252024
BRRR
Valkyrie Bitcoin ETF		-32.47%-6.50%55.22%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		27.73%-8.56%-21.49%

Correlation

The correlation between BRRR and NFXS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valkyrie Bitcoin ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с BRRR:
BRRR с IBITBRRR с BTC-USDBRRR с BTCWBRRR с ARKBBRRR с EZBCBRRR с BKCHBRRR с BTCO
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с PLTDNFXS с SMSTNFXS с CPNQNFXS с BRKDNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

BRRR vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRRR
Ранг доходности на риск BRRR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRRR: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRRR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRRR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRRR: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRRR: 22
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRRR c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRRRNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
2.14

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.54
2.77

-4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.40

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.31

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

6.31

-7.77

BRRR vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRRR на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRRR и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRRR и NFXS

Максимальная просадка BRRR за все время составила -52.91%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRRR и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRRRNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.91%

-50.37%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-31.31%

-21.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.91%

-10.41%

-42.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.99%

-31.84%

+14.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.90%

11.44%

+19.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BRRR и NFXS

Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что BRRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRRRNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.40%

7.76%

+5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.58%

26.25%

+8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.30%

33.73%

+10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.97%

34.61%

+15.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.97%

34.61%

+15.36%

Сравнение комиссий BRRR и NFXS

BRRR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRRR и NFXS

BRRR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.

ПозицияTTM20252024
BRRR
Valkyrie Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		2.77%3.53%0.87%

Часто задаваемые вопросы

BRRR and NFXS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRRR has higher volatility (13.40%) compared to NFXS (7.76%). In terms of maximum drawdown, BRRR dropped -52.91% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 71.85% vs -45.23% for BRRR. On fees, BRRR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 71.85% return vs -45.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRRR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

NFXS has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for BRRR.

BRRR is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Valkyrie Digital Assets and Direxion. Their fees differ too: 0.25% for BRRR and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRRR и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор