Сравнение BRRR с NFXS
BRRR (Valkyrie Bitcoin ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - BRRR is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. BRRR is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, BRRR returned -46.32% vs 73.24% for NFXS. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. BRRR charges 0.25%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности BRRR и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRRR показывает доходность -26.91%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 30.13%.
BRRR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- -33.03%
- С начала года
- -26.91%
- 1 год
- -46.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 7.40%
- 1 месяц
- 10.36%
- 6 месяцев
- 21.84%
- С начала года
- 30.13%
- 1 год
- 73.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRRR и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | -26.91% | -6.50% | 55.22% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 30.13% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between BRRR and NFXS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRRR vs. NFXS — Ранг доходности на риск
BRRR
NFXS
Сравнение BRRR c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRRR | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.39 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.35 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 6.39 | -7.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRRR и NFXS
Максимальная просадка BRRR за все время составила -53.33%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRRR и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRRR | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -50.37% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -31.31% | -22.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.03% | -8.73% | -40.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.78% | -31.26% | +13.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.25% | 11.50% | +21.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRRR и NFXS
Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) составляет 10.72%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что BRRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRRR | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 13.36% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 28.40% | +6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.20% | 35.18% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.63% | 35.12% | +14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.63% | 35.12% | +14.51% |
Сравнение комиссий BRRR и NFXS
BRRR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRRR и NFXS
BRRR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.72% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
BRRR and NFXS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (13.36%) compared to BRRR (10.72%). In terms of maximum drawdown, BRRR dropped -53.33% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 73.24% vs -46.32% for BRRR. On fees, BRRR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BRRR has been the lower-risk option at 10.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 73.24% return vs -46.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRRR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.00% for BRRR.
BRRR is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Valkyrie Digital Assets and Direxion. Their fees differ too: 0.25% for BRRR and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRRR и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор