Сравнение BRRR с EZPZ
BRRR (Valkyrie Bitcoin ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - BRRR tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Both are passively managed. Over the past year, BRRR returned -39.68% vs -40.25% for EZPZ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BRRR charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности BRRR и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRRR показывает доходность -27.58%, что значительно выше, чем у EZPZ с доходностью -30.11%.
BRRR
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -22.23%
- С начала года
- -27.58%
- 6 месяцев
- -31.46%
- 1 год
- -39.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -22.06%
- С начала года
- -30.11%
- 6 месяцев
- -34.97%
- 1 год
- -40.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRRR и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | -27.58% | -11.27% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -30.11% | -10.23% |
Correlation
The correlation between BRRR and EZPZ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between BRRR and EZPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRRR vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
BRRR
EZPZ
Сравнение BRRR c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRRR | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.76 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.32 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRRR | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.86 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.64 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок BRRR и EZPZ
Максимальная просадка BRRR за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки EZPZ в -52.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRRR и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRRR | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -52.87% | +3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.49% | -52.87% | +3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.49% | -52.87% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.06% | -21.81% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.58% | 30.62% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRRR и EZPZ
Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеют волатильность 9.13% и 9.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRRR | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 9.44% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.87% | 36.24% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.64% | 46.85% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.89% | 47.63% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.89% | 47.63% | +2.26% |
Сравнение комиссий BRRR и EZPZ
BRRR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRRR и EZPZ
Ни BRRR, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BRRR and EZPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZPZ has higher volatility (9.44%) compared to BRRR (9.13%). In terms of maximum drawdown, BRRR dropped -49.49% vs EZPZ's -52.87%.
On 1-year performance, BRRR leads with -39.68% vs -40.25% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BRRR has been the lower-risk option at 9.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRRR has performed better with a -39.68% return vs -40.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for BRRR.
BRRR and EZPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BRRR tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. They also come from different issuers: Valkyrie Digital Assets and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for BRRR and 0.19% for EZPZ.
EZPZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRRR и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор