Сравнение BRRR с EZPZ
BRRR (Valkyrie Bitcoin ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - BRRR tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Both are passively managed. Over the past year, BRRR returned -46.32% vs -47.70% for EZPZ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BRRR charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности BRRR и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRRR показывает доходность -26.91%, что значительно выше, чем у EZPZ с доходностью -29.43%.
BRRR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- -33.03%
- С начала года
- -26.91%
- 1 год
- -46.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- -35.91%
- С начала года
- -29.43%
- 1 год
- -47.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRRR и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | -26.91% | -9.05% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -29.43% | -10.11% |
Correlation
The correlation between BRRR and EZPZ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between BRRR and EZPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRRR vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
BRRR
EZPZ
Сравнение BRRR c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRRR | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.84 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.34 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRRR и EZPZ
Максимальная просадка BRRR за все время составила -53.33%, что меньше максимальной просадки EZPZ в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRRR и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRRR | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -56.63% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -56.63% | +3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.03% | -52.41% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.78% | -24.37% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.25% | 35.62% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRRR и EZPZ
Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеют волатильность 10.72% и 11.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRRR | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 11.09% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 36.95% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.20% | 47.65% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.63% | 47.40% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.63% | 47.40% | +2.23% |
Сравнение комиссий BRRR и EZPZ
BRRR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRRR и EZPZ
Ни BRRR, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BRRR and EZPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZPZ has higher volatility (11.09%) compared to BRRR (10.72%). In terms of maximum drawdown, BRRR dropped -53.33% vs EZPZ's -56.63%.
On 1-year performance, BRRR leads with -46.32% vs -47.70% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BRRR has been the lower-risk option at 10.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRRR has performed better with a -46.32% return vs -47.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for BRRR.
BRRR and EZPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BRRR tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. They also come from different issuers: Valkyrie Digital Assets and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for BRRR and 0.19% for EZPZ.
EZPZ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRRR и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор