Сравнение BRPIX с UXPIX
BRPIX (ProFunds Bear Fund) and UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, BRPIX returned -14.01%/yr vs -20.32%/yr for UXPIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BRPIX charges 1.64%/yr vs 1.78%/yr for UXPIX.
Доходность
Сравнение доходности BRPIX и UXPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRPIX показывает доходность -8.22%, что значительно выше, чем у UXPIX с доходностью -19.30%. За последние 10 лет акции BRPIX превзошли акции UXPIX по среднегодовой доходности: -14.01% против -20.32% соответственно.
BRPIX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -7.10%
- С начала года
- -8.22%
- 1 год
- -14.35%
- 3 года*
- -14.64%
- 5 лет*
- -10.75%
- 10 лет*
- -14.01%
UXPIX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -13.87%
- С начала года
- -19.30%
- 1 год
- -32.19%
- 3 года*
- -22.68%
- 5 лет*
- -16.81%
- 10 лет*
- -20.32%
Сравнение доходности по годам BRPIX и UXPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | -8.22% | -12.27% | -20.40% | -15.39% | 17.31% | -24.68% | -25.63% | -23.18% | 4.03% | -18.03% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -19.30% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
Correlation
The correlation between BRPIX and UXPIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | 0.82 |
The correlation between BRPIX and UXPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRPIX vs. UXPIX — Ранг доходности на риск
BRPIX
UXPIX
Сравнение BRPIX c UXPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRPIX | UXPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.83 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.93 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -1.49 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRPIX и UXPIX
Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, примерно равная максимальной просадке UXPIX в -99.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и UXPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRPIX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.76% | -99.49% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -35.22% | +19.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.49% | -64.82% | +20.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.06% | -75.38% | +25.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.55% | -89.98% | +11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.35% | -99.48% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.25% | -82.57% | +20.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.71% | 22.03% | -13.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRPIX и UXPIX
Текущая волатильность для ProFunds Bear Fund (BRPIX) составляет 3.57%, в то время как у ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRPIX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 8.30% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 27.71% | -17.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 32.12% | -19.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 33.89% | -16.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 34.95% | -17.08% |
Сравнение комиссий BRPIX и UXPIX
BRPIX берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии UXPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRPIX и UXPIX
Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности UXPIX в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | 4.73% | 4.35% | 0.00% | 5.58% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.27% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 4.10% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
BRPIX and UXPIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXPIX has higher volatility (8.30%) compared to BRPIX (3.57%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs UXPIX's -99.49%.
UXPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRPIX и UXPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор