Сравнение BRPIX с URPIX
BRPIX (ProFunds Bear Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, BRPIX returned -14.31%/yr vs -28.74%/yr for URPIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BRPIX charges 1.64%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.
Доходность
Сравнение доходности BRPIX и URPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRPIX показывает доходность -8.22%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -17.11%. За последние 10 лет акции BRPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: -14.31% против -28.74% соответственно.
BRPIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -8.22%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -17.82%
- 3 года*
- -15.87%
- 5 лет*
- -11.24%
- 10 лет*
- -14.31%
URPIX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- -17.11%
- 6 месяцев
- -16.41%
- 1 год
- -34.90%
- 3 года*
- -30.11%
- 5 лет*
- -23.10%
- 10 лет*
- -28.74%
Сравнение доходности по годам BRPIX и URPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | -8.22% | -12.27% | -20.40% | -15.39% | 17.31% | -24.68% | -25.63% | -23.18% | 4.03% | -18.03% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -17.11% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
Correlation
The correlation between BRPIX and URPIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1997 г. | 0.99 |
The correlation between BRPIX and URPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск
BRPIX
URPIX
Сравнение BRPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRPIX | URPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.75 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.96 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | -1.68 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.50 | -1.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | -0.69 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.80 | -0.81 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.56 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок BRPIX и URPIX
Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, примерно равная максимальной просадке URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и URPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.76% | -99.92% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -36.62% | +17.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.49% | -69.89% | +25.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.06% | -76.97% | +26.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.74% | -96.96% | +17.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.35% | -99.92% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.11% | -79.07% | +16.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 20.84% | -10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRPIX и URPIX
Текущая волатильность для ProFunds Bear Fund (BRPIX) составляет 3.05%, в то время как у ProFunds UltraBear Fund (URPIX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 5.90% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 18.13% | -9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.96% | 23.82% | -11.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 33.83% | -16.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 35.62% | -17.74% |
Сравнение комиссий BRPIX и URPIX
BRPIX берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRPIX и URPIX
Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности URPIX в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | 4.73% | 4.35% | 0.00% | 5.58% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.27% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.29% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BRPIX and URPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
URPIX has higher volatility (5.90%) compared to BRPIX (3.05%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs URPIX's -99.92%.
URPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.47 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRPIX и URPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор