Сравнение BRPIX с UKPIX
BRPIX (ProFunds Bear Fund) and UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, BRPIX returned -14.37%/yr vs -34.02%/yr for UKPIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRPIX charges 1.64%/yr vs 1.78%/yr for UKPIX.
Доходность
Сравнение доходности BRPIX и UKPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRPIX показывает доходность -8.88%, что значительно выше, чем у UKPIX с доходностью -49.01%. За последние 10 лет акции BRPIX превзошли акции UKPIX по среднегодовой доходности: -14.37% против -34.02% соответственно.
BRPIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -8.88%
- 6 месяцев
- -8.55%
- 1 год
- -18.40%
- 3 года*
- -16.07%
- 5 лет*
- -11.52%
- 10 лет*
- -14.37%
UKPIX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -23.48%
- С начала года
- -49.01%
- 6 месяцев
- -50.17%
- 1 год
- -73.08%
- 3 года*
- -44.89%
- 5 лет*
- -35.95%
- 10 лет*
- -34.02%
Сравнение доходности по годам BRPIX и UKPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | -8.88% | -12.27% | -20.40% | -15.39% | 17.31% | -24.68% | -25.63% | -23.18% | 4.03% | -18.03% |
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | -49.01% | -44.54% | -34.55% | -43.26% | 9.92% | -20.34% | -47.86% | -35.34% | 13.58% | -34.24% |
Correlation
The correlation between BRPIX and UKPIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2006 г. | 0.71 |
The correlation between BRPIX and UKPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRPIX vs. UKPIX — Ранг доходности на риск
BRPIX
UKPIX
Сравнение BRPIX c UKPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRPIX | UKPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.65 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -1.00 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | -1.56 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRPIX | UKPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.59 | -1.51 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 | -0.08 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 | -0.11 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.13 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BRPIX и UKPIX
Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, примерно равная максимальной просадке UKPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и UKPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRPIX | UKPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.76% | -99.98% | +3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -73.48% | +54.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.49% | -94.60% | +50.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.06% | -96.97% | +46.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.74% | -99.51% | +19.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.37% | -99.95% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.10% | -82.81% | +20.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | 46.78% | -36.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRPIX и UKPIX
Текущая волатильность для ProFunds Bear Fund (BRPIX) составляет 2.98%, в то время как у ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UKPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRPIX | UKPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 13.37% | -10.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 37.51% | -28.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 48.32% | -36.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 427.40% | -410.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 303.49% | -285.61% |
Сравнение комиссий BRPIX и UKPIX
BRPIX берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии UKPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRPIX и UKPIX
Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности UKPIX в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | 4.77% | 4.35% | 0.00% | 5.58% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.27% |
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | 3.23% | 1.65% | 9.69% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRPIX and UKPIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UKPIX has higher volatility (13.37%) compared to BRPIX (2.98%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs UKPIX's -99.98%.
UKPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.51 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRPIX и UKPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор