PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRPIX с BIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRPIX с BIPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BRPIX (ProFunds Bear Fund) and BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) are both mutual funds - BRPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BRPIX returned -14.45%/yr vs 10.20%/yr for BIPIX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. BRPIX charges 1.64%/yr vs 1.49%/yr for BIPIX.

Доходность

Сравнение доходности BRPIX и BIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRPIX показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у BIPIX с доходностью 28.34%. За последние 10 лет акции BRPIX уступали акциям BIPIX по среднегодовой доходности: -14.45% против 10.20% соответственно.

BRPIX

1 день
0.48%
1 месяц
0.12%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-6.30%
1 год
-16.38%
3 года*
-15.22%
5 лет*
-10.96%
10 лет*
-14.45%

BIPIX

1 день
1.11%
1 месяц
17.33%
С начала года
28.34%
6 месяцев
21.67%
1 год
119.89%
3 года*
13.25%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRPIX и BIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRPIX
ProFunds Bear Fund		-7.24%-12.27%-20.40%-15.39%17.31%-24.68%-25.63%-23.18%4.03%-18.03%
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		28.34%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%

Correlation

The correlation between BRPIX and BIPIX is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г.

-0.65

The correlation between BRPIX and BIPIX shifts across timeframes, from -0.65 (all time) to -0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Bear Fund

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

Часто сравнивают с BRPIX:
BRPIX с AMATBRPIX с RYURXBRPIX с UWPIXBRPIX с SOPIXBRPIX с RYVNXBRPIX с PSTIXBRPIX с RYTPX
Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с CNPIXBIPIX с RYJSXBIPIX с RMQHX

Доходность на риск

BRPIX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRPIX
Ранг доходности на риск BRPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRPIX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRPIXBIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
3.20

-4.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
3.72

-5.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.44

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

8.38

-9.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.73

24.49

-26.22

BRPIX vs. BIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRPIX на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа BIPIX равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRPIX и BIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRPIX и BIPIX

Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, что больше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и BIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRPIXBIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.76%

-84.51%

-12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-15.15%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.49%

-59.50%

+15.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.06%

-63.86%

+13.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.74%

-63.86%

-15.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.31%

0.00%

-96.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.18%

-37.16%

-25.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.71%

5.18%

+5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BRPIX и BIPIX

Текущая волатильность для ProFunds Bear Fund (BRPIX) составляет 4.62%, в то время как у ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) волатильность равна 14.94%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRPIXBIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

14.94%

-10.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

31.86%

-21.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

39.70%

-27.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

40.01%

-22.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

36.47%

-18.54%

Сравнение комиссий BRPIX и BIPIX

BRPIX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии BIPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRPIX и BIPIX

Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности BIPIX в 0.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.29%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%
BRPIX
ProFunds Bear Fund		4.68%4.35%0.00%5.58%0.00%0.00%0.06%0.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRPIX and BIPIX have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIPIX has higher volatility (14.94%) compared to BRPIX (4.62%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs BIPIX's -84.51%.

BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRPIX и BIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор