PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRPIX с BIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRPIX с BIPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRPIX (ProFunds Bear Fund) and BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) are both mutual funds - BRPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BRPIX returned -14.37%/yr vs 6.09%/yr for BIPIX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. BRPIX charges 1.64%/yr vs 1.49%/yr for BIPIX.

Доходность

Сравнение доходности BRPIX и BIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRPIX показывает доходность -8.88%, что значительно ниже, чем у BIPIX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции BRPIX уступали акциям BIPIX по среднегодовой доходности: -14.37% против 6.09% соответственно.

BRPIX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-8.88%
6 месяцев
-8.55%
1 год
-18.40%
3 года*
-16.07%
5 лет*
-11.52%
10 лет*
-14.37%

BIPIX

1 день
-6.59%
1 месяц
-6.97%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.61%
1 год
83.18%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.73%
10 лет*
6.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRPIX и BIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRPIX
ProFunds Bear Fund		-8.88%-12.27%-20.40%-15.39%17.31%-24.68%-25.63%-23.18%4.03%-18.03%
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		4.28%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%

Correlation

The correlation between BRPIX and BIPIX is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г.

-0.65

The correlation between BRPIX and BIPIX shifts across timeframes, from -0.65 (all time) to -0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Bear Fund

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

Часто сравнивают с BRPIX:
BRPIX с AMATBRPIX с RYURXBRPIX с SOPIXBRPIX с UWPIXBRPIX с RYVNXBRPIX с PSTIXBRPIX с RYTPX
Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с CNPIXBIPIX с RMQHXBIPIX с VOO

Доходность на риск

BRPIX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRPIX
Ранг доходности на риск BRPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRPIX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRPIXBIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.59
2.28

-3.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.29
2.96

-5.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.35

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

5.75

-6.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

17.49

-19.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRPIX vs. BIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRPIX на текущий момент составляет -1.59, что ниже коэффициента Шарпа BIPIX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRPIX и BIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRPIXBIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.59

2.28

-3.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

0.02

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

0.17

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.15

-0.15

Просадки

Сравнение просадок BRPIX и BIPIX

Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, что больше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и BIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRPIXBIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.76%

-84.51%

-12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-15.15%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.49%

-59.50%

+15.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.06%

-63.86%

+13.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.74%

-63.86%

-15.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.37%

-16.45%

-79.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.10%

-37.22%

-24.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

4.97%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BRPIX и BIPIX

Текущая волатильность для ProFunds Bear Fund (BRPIX) составляет 2.98%, в то время как у ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRPIXBIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

14.22%

-11.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

30.38%

-21.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

38.37%

-26.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

39.70%

-22.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

36.37%

-18.49%

Сравнение комиссий BRPIX и BIPIX

BRPIX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии BIPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRPIX и BIPIX

Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности BIPIX в 0.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.35%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%
BRPIX
ProFunds Bear Fund		4.77%4.35%0.00%5.58%0.00%0.00%0.06%0.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRPIX and BIPIX have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIPIX has higher volatility (14.22%) compared to BRPIX (2.98%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs BIPIX's -84.51%.

BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRPIX и BIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор