Сравнение BRPIX с BIPIX
BRPIX (ProFunds Bear Fund) and BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) are both mutual funds - BRPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BRPIX returned -14.01%/yr vs 9.75%/yr for BIPIX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. BRPIX charges 1.64%/yr vs 1.49%/yr for BIPIX.
Доходность
Сравнение доходности BRPIX и BIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRPIX показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у BIPIX с доходностью 40.06%. За последние 10 лет акции BRPIX уступали акциям BIPIX по среднегодовой доходности: -14.01% против 9.75% соответственно.
BRPIX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -7.10%
- С начала года
- -8.22%
- 1 год
- -14.35%
- 3 года*
- -14.64%
- 5 лет*
- -10.75%
- 10 лет*
- -14.01%
BIPIX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 23.57%
- 6 месяцев
- 36.41%
- С начала года
- 40.06%
- 1 год
- 124.81%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам BRPIX и BIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRPIX ProFunds Bear Fund | -8.22% | -12.27% | -20.40% | -15.39% | 17.31% | -24.68% | -25.63% | -23.18% | 4.03% | -18.03% |
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 40.06% | 47.99% | -25.91% | 9.55% | -13.43% | 5.00% | 19.94% | 23.65% | -12.15% | 34.71% |
Correlation
The correlation between BRPIX and BIPIX is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | -0.65 |
The correlation between BRPIX and BIPIX shifts across timeframes, from -0.65 (all time) to -0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRPIX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск
BRPIX
BIPIX
Сравнение BRPIX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRPIX | BIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.46 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 8.78 | -9.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 25.43 | -27.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRPIX и BIPIX
Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, что больше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и BIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRPIX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.76% | -84.51% | -12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -15.15% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.49% | -59.50% | +15.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.06% | -63.86% | +13.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.55% | -63.86% | -14.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.35% | -7.34% | -89.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.25% | -37.08% | -25.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.71% | 5.22% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRPIX и BIPIX
Текущая волатильность для ProFunds Bear Fund (BRPIX) составляет 3.57%, в то время как у ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRPIX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 11.87% | -8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 31.89% | -21.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 39.99% | -27.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 40.24% | -22.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 36.49% | -18.62% |
Сравнение комиссий BRPIX и BIPIX
BRPIX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии BIPIX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRPIX и BIPIX
Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности BIPIX в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 0.26% | 0.37% | 0.23% | 6.69% | 0.00% | 0.79% | 12.09% | 3.26% | 5.52% | 7.19% |
BRPIX ProFunds Bear Fund | 4.73% | 4.35% | 0.00% | 5.58% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRPIX and BIPIX have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIPIX has higher volatility (11.87%) compared to BRPIX (3.57%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs BIPIX's -84.51%.
BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRPIX и BIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор