PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BROIX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BROIX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage International Fund (BROIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

BROIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BROIX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage International Fund (BROIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BROIX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BROIX
BlackRock Advantage International Fund		1.44%32.45%6.76%19.44%-13.48%13.07%7.34%21.61%-15.07%24.20%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, BROIX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции BROIX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 9.43% против 7.97% соответственно.

BROIX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.83%
С начала года
1.44%
6 месяцев
4.92%
1 год
22.45%
3 года*
16.38%
5 лет*
9.73%
10 лет*
9.43%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage International Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BROIX:
BROIX с DWMFBROIX с MAILXBROIX с DBAWBROIX с DOLBROIX с EIISXBROIX с DWMBROIX с MDIJX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий BROIX и VTMFX

BROIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

BROIX
BlackRock Advantage International Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BROIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BROIX
Ранг доходности на риск BROIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BROIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BROIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BROIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BROIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BROIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BROIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage International Fund (BROIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BROIXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.94

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.73

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

8.12

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BROIX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BROIX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BROIX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BROIXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.34

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.88

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.82

-0.47

Корреляция

Корреляция между BROIX и VTMFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BROIX и VTMFX

Дивидендная доходность BROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BROIX
BlackRock Advantage International Fund		7.03%7.13%3.55%2.71%3.37%8.52%1.72%2.67%2.69%0.72%2.09%0.78%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BROIX и VTMFX

Максимальная просадка BROIX за все время составила -54.49%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROIX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BROIXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.49%

-28.49%

-26.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-6.82%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.24%

-17.40%

-10.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.24%

-21.87%

-14.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-4.00%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-3.57%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.45%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BROIX и VTMFX

BlackRock Advantage International Fund (BROIX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BROIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BROIXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

2.86%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

4.82%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

8.55%

+9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

8.51%

+7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

9.10%

+7.22%