Сравнение BRNT.L с HG=F
BRNT.L (WisdomTree Brent Crude Oil) is Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Brent Crude Subindex, while HG=F (Copper) is an asset. Over the past 10 years, BRNT.L returned 13.59%/yr vs 11.90%/yr for HG=F. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRNT.L и HG=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRNT.L показывает доходность 80.13%, что значительно выше, чем у HG=F с доходностью 15.98%. За последние 10 лет акции BRNT.L превзошли акции HG=F по среднегодовой доходности: 13.59% против 11.90% соответственно.
BRNT.L
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 80.13%
- 6 месяцев
- 75.56%
- 1 год
- 82.10%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 13.59%
HG=F
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 15.98%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам BRNT.L и HG=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNT.L WisdomTree Brent Crude Oil | 80.13% | -6.34% | 7.45% | 1.08% | 35.10% | 66.26% | -33.22% | 32.15% | -13.92% | 12.39% |
HG=F Copper | 15.98% | 39.82% | 3.50% | 2.10% | -14.63% | 26.84% | 25.81% | 6.31% | -20.28% | 31.73% |
Correlation
The correlation between BRNT.L and HG=F is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2012 г. | 0.24 |
The correlation between BRNT.L and HG=F shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRNT.L vs. HG=F — Ранг доходности на риск
BRNT.L
HG=F
Сравнение BRNT.L c HG=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRNT.L | HG=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | 1.17 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 2.57 | +5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRNT.L | HG=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.83 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.27 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.21 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BRNT.L и HG=F
Максимальная просадка BRNT.L за все время составила -85.97%, что больше максимальной просадки HG=F в -68.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNT.L и HG=F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRNT.L | HG=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.97% | -68.86% | -17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.66% | -25.17% | +6.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.88% | -25.17% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.44% | -34.96% | +3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | -36.54% | -35.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -1.80% | -7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.63% | -29.58% | -19.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.02% | 12.17% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRNT.L и HG=F
WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с Copper (HG=F) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что BRNT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HG=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRNT.L | HG=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 8.62% | +6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.91% | 21.89% | +15.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.09% | 35.56% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 26.87% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 23.67% | +11.69% |
Часто задаваемые вопросы
BRNT.L and HG=F have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRNT.L и HG=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор