Сравнение BRMKX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
BRMKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BRMKX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRMKX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 2.00% | 10.48% | 15.28% | 17.30% | -17.22% | 22.52% | 17.17% | 30.47% | -9.09% | 17.74% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -0.49% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BRMKX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у LIVIX с доходностью -0.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRMKX имеют среднегодовую доходность 10.86%, а акции LIVIX немного впереди с 10.87%.
BRMKX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 10.86%
LIVIX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 10.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRMKX и LIVIX
BRMKX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии LIVIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BRMKX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
BRMKX
LIVIX
Сравнение BRMKX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRMKX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.29 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.89 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.89 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 8.77 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRMKX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.29 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BRMKX и LIVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRMKX и LIVIX
Дивидендная доходность BRMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности LIVIX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 5.81% | 5.92% | 6.43% | 3.02% | 3.67% | 4.07% | 2.86% | 3.95% | 3.87% | 19.24% | 2.11% | 0.00% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.49% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок BRMKX и LIVIX
Максимальная просадка BRMKX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMKX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRMKX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -34.44% | -5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -9.44% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -26.45% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -34.44% | -5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -5.86% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -4.56% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.55% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRMKX и LIVIX
Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) составляет 5.53%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что BRMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRMKX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 6.13% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 9.81% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 17.12% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 15.76% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 16.67% | +2.62% |