PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRMKX с FSKGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRMKX с FSKGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX).

BRMKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г.. FSKGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BRMKX и FSKGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRMKX и FSKGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund		1.36%10.48%15.28%17.30%-17.22%22.52%17.17%30.47%-9.09%9.94%
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund		-3.00%7.82%20.04%21.58%-26.20%21.62%29.50%36.90%-6.89%10.43%

Доходность по периодам

С начала года, BRMKX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у FSKGX с доходностью -3.00%.

BRMKX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.54%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.46%
1 год
15.56%
3 года*
13.32%
5 лет*
6.95%
10 лет*
10.79%

FSKGX

1 день
4.35%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-10.00%
1 год
12.02%
3 года*
12.09%
5 лет*
6.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Index Fund

Fidelity Growth Strategies K6 Fund

Часто сравнивают с BRMKX:
BRMKX с WFSPXBRMKX с HLGEXBRMKX с OEGYXBRMKX с VOOBRMKX с MDYBRMKX с ^GSPCBRMKX с HAGAX
Часто сравнивают с FSKGX:
FSKGX с IIPRFSKGX с FNSBXFSKGX с FBGRXFSKGX с VOOFSKGX с FCNKXFSKGX с PMAQXFSKGX с DGRO

Сравнение комиссий BRMKX и FSKGX

BRMKX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FSKGX в 0.45%.

FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

BRMKX vs. FSKGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRMKX
Ранг доходности на риск BRMKX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRMKX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRMKX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRMKX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRMKX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRMKX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FSKGX
Ранг доходности на риск FSKGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRMKX c FSKGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRMKXFSKGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.53

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.90

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.65

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

2.00

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRMKX vs. FSKGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRMKX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа FSKGX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRMKX и FSKGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRMKXFSKGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.53

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.26

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.48

+0.09

Корреляция

Корреляция между BRMKX и FSKGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRMKX и FSKGX

Дивидендная доходность BRMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, тогда как FSKGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund		5.84%5.92%6.43%3.02%3.67%4.07%2.86%3.95%3.87%19.24%2.11%
FSKGX
Fidelity Growth Strategies K6 Fund		0.00%0.00%0.00%1.37%0.27%26.04%2.53%0.50%0.85%0.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRMKX и FSKGX

Максимальная просадка BRMKX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки FSKGX в -36.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMKX и FSKGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRMKXFSKGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-36.51%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.37%

-16.39%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-36.51%

+10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-12.76%

+7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-9.05%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

5.34%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BRMKX и FSKGX

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) составляет 5.60%, в то время как у Fidelity Growth Strategies K6 Fund (FSKGX) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что BRMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRMKXFSKGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

8.96%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

16.53%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

25.48%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

22.89%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

22.82%

-3.52%