Сравнение BRLN с TAFI
BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) and TAFI (AB Tax-Aware Short Duration ETF) are both exchange-traded funds - BRLN is a Bank Loan fund actively managed by BlackRock, while TAFI is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past 3 years, BRLN returned 6.55%/yr vs 3.56%/yr for TAFI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BRLN charges 0.55%/yr vs 0.27%/yr for TAFI.
Доходность
Сравнение доходности BRLN и TAFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRLN показывает доходность 1.33%, а TAFI немного ниже – 1.28%.
BRLN
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAFI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRLN и TAFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 1.33% | 5.38% | 7.49% | 13.42% | 1.66% |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration ETF | 1.28% | 4.35% | 2.48% | 4.10% | 2.05% |
Correlation
The correlation between BRLN and TAFI is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.03 |
The correlation between BRLN and TAFI shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRLN vs. TAFI — Ранг доходности на риск
BRLN
TAFI
Сравнение BRLN c TAFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRLN | TAFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.48 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.76 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 9.85 | -3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRLN и TAFI
Максимальная просадка BRLN за все время составила -3.85%, что больше максимальной просадки TAFI в -2.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRLN и TAFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRLN | TAFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -2.00% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -1.21% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.85% | -1.87% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.24% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.37% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.34% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRLN и TAFI
BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что BRLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRLN | TAFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 0.31% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 0.95% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 1.44% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.78% | 1.96% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 1.96% | +1.82% |
Сравнение комиссий BRLN и TAFI
BRLN берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TAFI в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRLN и TAFI
Дивидендная доходность BRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности TAFI в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 6.31% | 6.50% | 7.87% | 9.06% | 1.48% |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration ETF | 3.12% | 3.21% | 3.34% | 3.27% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
BRLN and TAFI have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRLN has higher volatility (1.51%) compared to TAFI (0.31%). In terms of maximum drawdown, BRLN dropped -3.85% vs TAFI's -2.00%.
On 3-year performance, BRLN leads with 6.55% vs 3.56% for TAFI. On fees, TAFI is cheaper at 0.27% per year. On volatility, TAFI has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BRLN has performed better with a 6.55% return vs 3.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAFI is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.55% for BRLN.
BRLN has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 3.12% for TAFI.
BRLN is categorized as Bank Loan, while TAFI is Municipal Bonds. They also come from different issuers: BlackRock and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.55% for BRLN and 0.27% for TAFI.
TAFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRLN и TAFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор