Сравнение BRLN с EVLN
BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) and EVLN (Eaton Vance Floating-Rate ETF) are both Bank Loan funds. Both are actively managed. Over the past year, BRLN returned 4.48% vs 4.80% for EVLN. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BRLN charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for EVLN.
Доходность
Сравнение доходности BRLN и EVLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRLN показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у EVLN с доходностью 1.20%.
BRLN
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVLN
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRLN и EVLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 0.79% | 5.38% | 7.20% |
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 1.20% | 5.59% | 7.29% |
Correlation
The correlation between BRLN and EVLN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRLN vs. EVLN — Ранг доходности на риск
BRLN
EVLN
Сравнение BRLN c EVLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRLN | EVLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.54 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.72 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 8.88 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRLN | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.55 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.13 | 2.51 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок BRLN и EVLN
Максимальная просадка BRLN за все время составила -3.85%, что больше максимальной просадки EVLN в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRLN и EVLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRLN | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -2.78% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -1.77% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.25% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.22% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.54% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRLN и EVLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что BRLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRLN | EVLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 0.48% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 1.65% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13% | 1.89% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.74% | 2.43% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 2.43% | +1.31% |
Сравнение комиссий BRLN и EVLN
BRLN берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EVLN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRLN и EVLN
Дивидендная доходность BRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности EVLN в 6.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 6.39% | 6.50% | 7.87% | 9.06% | 1.48% |
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 6.93% | 7.28% | 6.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRLN and EVLN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRLN has higher volatility (1.05%) compared to EVLN (0.48%). In terms of maximum drawdown, BRLN dropped -3.85% vs EVLN's -2.78%.
On 1-year performance, EVLN leads with 4.80% vs 4.48% for BRLN. On fees, BRLN is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EVLN has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVLN has performed better with a 4.80% return vs 4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRLN is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for EVLN.
EVLN has the higher dividend yield at 6.93%, compared with 6.39% for BRLN.
They also come from different issuers: BlackRock and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.55% for BRLN and 0.60% for EVLN.
EVLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRLN и EVLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор