Сравнение BRLN с BREM
BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) and BREM (iShares Emerging Markets Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - BRLN is a Bank Loan fund actively managed by BlackRock, while BREM is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BRLN charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for BREM.
Доходность
Сравнение доходности BRLN и BREM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRLN показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у BREM с доходностью 3.36%.
BRLN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BREM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRLN и BREM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 1.44% | 1.93% |
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.36% | 2.74% |
Correlation
The correlation between BRLN and BREM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRLN vs. BREM — Ранг доходности на риск
BRLN
BREM
Сравнение BRLN c BREM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRLN | BREM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRLN | BREM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.19 | 1.78 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок BRLN и BREM
Максимальная просадка BRLN за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки BREM в -4.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRLN и BREM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRLN | BREM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -4.54% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.11% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.66% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRLN и BREM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRLN | BREM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 5.69% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.73% | 5.69% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.73% | 5.69% | -1.96% |
Сравнение комиссий BRLN и BREM
BRLN берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BREM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRLN и BREM
Дивидендная доходность BRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности BREM в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.90% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 6.35% | 6.50% | 7.87% | 9.06% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
BRLN and BREM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BREM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BREM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for BRLN.
BRLN has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 3.90% for BREM.
BRLN is categorized as Bank Loan, while BREM is Emerging Markets Bonds. Their fees differ too: 0.55% for BRLN and 0.50% for BREM.
Подберите оптимальное распределение для BRLN и BREM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор