Сравнение BRLN с BPAY
BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) and BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) are both exchange-traded funds - BRLN is a Bank Loan fund actively managed by BlackRock, while BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 3 years, BRLN returned 6.55%/yr vs 9.98%/yr for BPAY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BRLN charges 0.55%/yr vs 0.70%/yr for BPAY.
Доходность
Сравнение доходности BRLN и BPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRLN показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у BPAY с доходностью -0.95%.
BRLN
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPAY
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 7.86%
- 6 месяцев
- -0.87%
- С начала года
- -0.95%
- 1 год
- -13.26%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRLN и BPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 1.33% | 5.38% | 7.49% | 13.42% | 1.66% |
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | -0.95% | 8.54% | 17.28% | 13.19% | -7.82% |
Correlation
The correlation between BRLN and BPAY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRLN vs. BPAY — Ранг доходности на риск
BRLN
BPAY
Сравнение BRLN c BPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRLN | BPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.93 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | -0.40 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | -0.72 | +7.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRLN и BPAY
Максимальная просадка BRLN за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки BPAY в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRLN и BPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRLN | BPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -33.62% | +29.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -33.62% | +31.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.85% | -33.62% | +29.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -16.32% | +15.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -10.84% | +10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 18.48% | -17.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRLN и BPAY
Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) составляет 1.51%, в то время как у BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что BRLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRLN | BPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 6.81% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 20.22% | -17.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 26.15% | -22.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.78% | 24.49% | -20.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 24.49% | -20.71% |
Сравнение комиссий BRLN и BPAY
BRLN берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BPAY в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRLN и BPAY
Дивидендная доходность BRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности BPAY в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 6.84% | 6.49% | 0.48% | 1.18% | 0.18% |
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 6.31% | 6.50% | 7.87% | 9.06% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
BRLN and BPAY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPAY has higher volatility (6.81%) compared to BRLN (1.51%). In terms of maximum drawdown, BRLN dropped -3.85% vs BPAY's -33.62%.
On 3-year performance, BPAY leads with 9.98% vs 6.55% for BRLN. On fees, BRLN is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BRLN has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BPAY has performed better with a 9.98% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRLN is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.
BPAY has the higher dividend yield at 6.84%, compared with 6.31% for BRLN.
BRLN is categorized as Bank Loan, while BPAY is Financials Equities. Their fees differ too: 0.55% for BRLN and 0.70% for BPAY.
BRLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRLN и BPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор