Сравнение BRLN с BPAY
BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) and BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) are both exchange-traded funds - BRLN is a Bank Loan fund actively managed by BlackRock, while BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 3 years, BRLN returned 7.50%/yr vs 9.60%/yr for BPAY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. BRLN charges 0.55%/yr vs 0.70%/yr for BPAY.
Доходность
Сравнение доходности BRLN и BPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRLN показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у BPAY с доходностью -10.58%.
BRLN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPAY
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- -9.61%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRLN и BPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 1.44% | 5.38% | 7.49% | 13.42% | 2.13% |
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | -10.58% | 8.54% | 17.28% | 13.19% | -6.87% |
Correlation
The correlation between BRLN and BPAY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRLN vs. BPAY — Ранг доходности на риск
BRLN
BPAY
Сравнение BRLN c BPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRLN | BPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.96 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | -0.29 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | -0.56 | +11.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRLN | BPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | -0.37 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.19 | 0.08 | +2.11 |
Просадки
Сравнение просадок BRLN и BPAY
Максимальная просадка BRLN за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки BPAY в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRLN и BPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRLN | BPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -33.62% | +29.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -33.62% | +31.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.85% | -33.62% | +29.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -24.46% | +24.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -10.55% | +10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 17.05% | -16.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRLN и BPAY
Текущая волатильность для BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) составляет 0.80%, в то время как у BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что BRLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRLN | BPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 7.26% | -6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 18.84% | -16.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 26.06% | -23.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.73% | 24.36% | -20.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.73% | 24.36% | -20.63% |
Сравнение комиссий BRLN и BPAY
BRLN берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BPAY в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRLN и BPAY
Дивидендная доходность BRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности BPAY в 7.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 7.25% | 6.49% | 0.48% | 1.18% | 0.18% |
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 6.35% | 6.50% | 7.87% | 9.06% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
BRLN and BPAY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPAY has higher volatility (7.26%) compared to BRLN (0.80%). In terms of maximum drawdown, BRLN dropped -3.85% vs BPAY's -33.62%.
On 3-year performance, BPAY leads with 9.60% vs 7.50% for BRLN. On fees, BRLN is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BRLN has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BPAY has performed better with a 9.60% return vs 7.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRLN is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.
BPAY has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 6.35% for BRLN.
BRLN is categorized as Bank Loan, while BPAY is Financials Equities. Their fees differ too: 0.55% for BRLN and 0.70% for BPAY.
BRLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRLN и BPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор