Сравнение BRKW с PYPG
BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both exchange-traded funds - BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while PYPG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, BRKW returned -3.41% vs -74.90% for PYPG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BRKW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for PYPG.
Доходность
Сравнение доходности BRKW и PYPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKW показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у PYPG с доходностью -55.55%.
BRKW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- -3.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYPG
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- -55.55%
- 6 месяцев
- -58.04%
- 1 год
- -74.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKW и PYPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -5.09% | 1.85% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -55.55% | -40.18% |
Correlation
The correlation between BRKW and PYPG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKW vs. PYPG — Ранг доходности на риск
BRKW
PYPG
Сравнение BRKW c PYPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKW | PYPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.77 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.94 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -1.40 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKW и PYPG
Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и PYPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKW | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -79.52% | +66.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -79.52% | +66.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -77.79% | +69.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -39.87% | +34.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 53.62% | -47.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKW и PYPG
Текущая волатильность для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) составляет 4.69%, в то время как у Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) волатильность равна 18.34%. Это указывает на то, что BRKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKW | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 18.34% | -13.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 69.28% | -56.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 77.40% | -60.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 77.64% | -60.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 77.64% | -60.48% |
Сравнение комиссий BRKW и PYPG
BRKW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PYPG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKW и PYPG
Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.75%, тогда как PYPG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.75% | 14.45% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRKW and PYPG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPG has higher volatility (18.34%) compared to BRKW (4.69%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs PYPG's -79.52%.
On 1-year performance, BRKW leads with -3.41% vs -74.90% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKW has performed better with a -3.41% return vs -74.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 25.75%, compared with 0.00% for PYPG.
BRKW is categorized as Derivative Income, while PYPG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 0.75% for PYPG.
BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKW и PYPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор