Сравнение BRKW с PYPG
BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both exchange-traded funds - BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while PYPG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, BRKW returned 0.45% vs -57.41% for PYPG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BRKW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for PYPG.
Доходность
Сравнение доходности BRKW и PYPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKW показывает доходность -4.63%, что значительно выше, чем у PYPG с доходностью -23.77%.
BRKW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- -2.21%
- С начала года
- -4.63%
- 1 год
- 0.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYPG
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 73.22%
- 6 месяцев
- -19.05%
- С начала года
- -23.77%
- 1 год
- -57.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKW и PYPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -4.63% | 1.85% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -23.77% | -40.18% |
Correlation
The correlation between BRKW and PYPG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKW vs. PYPG — Ранг доходности на риск
BRKW
PYPG
Сравнение BRKW c PYPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKW | PYPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.90 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.72 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -1.02 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKW и PYPG
Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и PYPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKW | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -79.52% | +66.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -79.52% | +66.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -61.90% | +54.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -41.38% | +35.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 56.44% | -50.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKW и PYPG
Текущая волатильность для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) составляет 5.21%, в то время как у Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) волатильность равна 34.49%. Это указывает на то, что BRKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKW | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 34.49% | -29.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 77.02% | -63.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 85.36% | -68.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 83.15% | -65.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 83.15% | -65.93% |
Сравнение комиссий BRKW и PYPG
BRKW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PYPG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKW и PYPG
Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.38%, тогда как PYPG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.38% | 14.45% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRKW and PYPG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPG has higher volatility (34.49%) compared to BRKW (5.21%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs PYPG's -79.52%.
On 1-year performance, BRKW leads with 0.45% vs -57.41% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKW has performed better with a 0.45% return vs -57.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 25.38%, compared with 0.00% for PYPG.
BRKW is categorized as Derivative Income, while PYPG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 0.75% for PYPG.
BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKW и PYPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор