Сравнение BRKU с TEK
BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) and TEK (iShares Technology Opportunities Active ETF) are both exchange-traded funds - BRKU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while TEK is a Technology Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, BRKU returned -10.14% vs 54.20% for TEK. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BRKU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for TEK.
Доходность
Сравнение доходности BRKU и TEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKU показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у TEK с доходностью 35.29%.
BRKU
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- -10.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEK
- 1 день
- -6.11%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 35.29%
- 6 месяцев
- 34.17%
- 1 год
- 54.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKU и TEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | -9.67% | 6.44% | -3.78% |
TEK iShares Technology Opportunities Active ETF | 35.29% | 18.63% | -1.12% |
Correlation
The correlation between BRKU and TEK is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.02 |
The correlation between BRKU and TEK shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKU vs. TEK — Ранг доходности на риск
BRKU
TEK
Сравнение BRKU c TEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKU | TEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.82 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 8.01 | -8.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKU и TEK
Максимальная просадка BRKU за все время составила -35.37%, что больше максимальной просадки TEK в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и TEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKU | TEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -28.24% | -7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -19.29% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -6.11% | -23.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.19% | -5.87% | -13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.34% | 6.79% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKU и TEK
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) составляет 7.37%, в то время как у iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что BRKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKU | TEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 15.85% | -8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | 25.14% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 29.32% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.11% | 30.82% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.11% | 30.82% | +3.29% |
Сравнение комиссий BRKU и TEK
BRKU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TEK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKU и TEK
Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности TEK в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | 2.82% | 2.44% |
TEK iShares Technology Opportunities Active ETF | 1.17% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
BRKU and TEK have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEK has higher volatility (15.85%) compared to BRKU (7.37%). In terms of maximum drawdown, BRKU dropped -35.37% vs TEK's -28.24%.
On 1-year performance, TEK leads with 54.20% vs -10.14% for BRKU. On fees, TEK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BRKU has been the lower-risk option at 7.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TEK has performed better with a 54.20% return vs -10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for BRKU.
BRKU has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.17% for TEK.
BRKU is categorized as Leveraged Equities, while TEK is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.97% for BRKU and 0.75% for TEK.
TEK currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKU и TEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор