Сравнение BRKU с BAI
BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) and BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) are both exchange-traded funds - BRKU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, BRKU returned -10.14% vs 86.14% for BAI. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BRKU charges 0.97%/yr vs 0.55%/yr for BAI.
Доходность
Сравнение доходности BRKU и BAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKU показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у BAI с доходностью 49.94%.
BRKU
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- -10.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAI
- 1 день
- -7.93%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 49.94%
- 6 месяцев
- 47.29%
- 1 год
- 86.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKU и BAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | -9.67% | 6.44% | -3.78% |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 49.94% | 25.22% | -0.84% |
Correlation
The correlation between BRKU and BAI is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.04 |
The correlation between BRKU and BAI shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKU vs. BAI — Ранг доходности на риск
BRKU
BAI
Сравнение BRKU c BAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKU | BAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 5.34 | -5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 14.08 | -14.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKU и BAI
Максимальная просадка BRKU за все время составила -35.37%, примерно равная максимальной просадке BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и BAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKU | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -34.09% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -16.22% | -5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -7.93% | -21.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.19% | -6.87% | -12.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.34% | 6.14% | +5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKU и BAI
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) составляет 7.37%, в то время как у iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) волатильность равна 20.05%. Это указывает на то, что BRKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKU | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 20.05% | -12.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | 31.41% | -10.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 37.30% | -9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.11% | 37.40% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.11% | 37.40% | -3.29% |
Сравнение комиссий BRKU и BAI
BRKU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKU и BAI
Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности BAI в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 1.19% | 1.80% |
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | 2.82% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
BRKU and BAI have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAI has higher volatility (20.05%) compared to BRKU (7.37%). In terms of maximum drawdown, BRKU dropped -35.37% vs BAI's -34.09%.
On 1-year performance, BAI leads with 86.14% vs -10.14% for BRKU. On fees, BAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BRKU has been the lower-risk option at 7.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAI has performed better with a 86.14% return vs -10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.97% for BRKU.
BRKU has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.19% for BAI.
BRKU is categorized as Leveraged Equities, while BAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.97% for BRKU and 0.55% for BAI.
BAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKU и BAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор