Сравнение BRKIX с PDEZX
BRKIX (MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund) and PDEZX (PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, BRKIX returned 11.63%/yr vs 12.07%/yr for PDEZX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRKIX charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for PDEZX.
Доходность
Сравнение доходности BRKIX и PDEZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRKIX показывает доходность 27.75%, а PDEZX немного выше – 29.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRKIX имеют среднегодовую доходность 11.63%, а акции PDEZX немного впереди с 12.07%.
BRKIX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- 47.84%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 11.63%
PDEZX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 29.08%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 37.31%
- 3 года*
- 25.69%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам BRKIX и PDEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKIX MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund | 27.75% | 33.78% | 14.06% | 9.82% | -19.03% | 3.69% | 9.99% | 18.96% | -16.43% | 37.46% |
PDEZX PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund | 29.08% | 14.88% | 18.48% | 16.12% | -41.65% | -0.86% | 72.88% | 30.33% | -18.26% | 40.80% |
Correlation
The correlation between BRKIX and PDEZX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.79 |
The correlation between BRKIX and PDEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKIX vs. PDEZX — Ранг доходности на риск
BRKIX
PDEZX
Сравнение BRKIX c PDEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) и PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKIX | PDEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.28 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 2.79 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 8.96 | +4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKIX и PDEZX
Максимальная просадка BRKIX за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки PDEZX в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKIX и PDEZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKIX | PDEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -54.95% | +15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -13.94% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.98% | -21.92% | +5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.61% | -52.88% | +18.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -54.95% | +15.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -5.93% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -20.14% | +9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 4.33% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKIX и PDEZX
Текущая волатильность для MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) составляет 9.54%, в то время как у PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что BRKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKIX | PDEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 14.21% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 24.04% | -7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.55% | 26.84% | -8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 24.27% | -7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 22.60% | -5.44% |
Сравнение комиссий BRKIX и PDEZX
BRKIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PDEZX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKIX и PDEZX
Дивидендная доходность BRKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности PDEZX в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKIX MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund | 1.94% | 2.48% | 2.51% | 2.75% | 3.07% | 3.80% | 1.60% | 1.83% | 5.35% | 3.19% | 0.71% |
PDEZX PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund | 1.71% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRKIX and PDEZX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDEZX has higher volatility (14.21%) compared to BRKIX (9.54%). In terms of maximum drawdown, BRKIX dropped -39.28% vs PDEZX's -54.95%.
BRKIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKIX и PDEZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор