PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKIX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRKIX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

BRKIX управляется MFS. Фонд был запущен 14 сент. 2015 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BRKIX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRKIX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRKIX
MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund		3.06%33.78%14.06%9.82%-19.03%3.69%9.99%18.96%-16.43%37.46%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, BRKIX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции BRKIX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 8.96% против 9.84% соответственно.

BRKIX

1 день
1.53%
1 месяц
-10.05%
С начала года
3.06%
6 месяцев
7.34%
1 год
33.14%
3 года*
17.65%
5 лет*
6.19%
10 лет*
8.96%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с BRKIX:
BRKIX с VOOBRKIX с VFV.TOBRKIX с BRK-BBRKIX с SCHDBRKIX с SPYBRKIX с BADEXBRKIX с BEMIX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий BRKIX и ESCIX

BRKIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
BRKIX
MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

BRKIX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKIX
Ранг доходности на риск BRKIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKIX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKIXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.72

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

3.58

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.56

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.50

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

14.51

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKIX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKIX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKIX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKIXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.72

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.34

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.39

+0.18

Корреляция

Корреляция между BRKIX и ESCIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKIX и ESCIX

Дивидендная доходность BRKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BRKIX
MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund		2.40%2.48%2.51%2.75%3.07%3.80%1.60%1.83%5.35%3.19%0.71%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%

Просадки

Сравнение просадок BRKIX и ESCIX

Максимальная просадка BRKIX за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKIX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRKIXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-48.76%

+9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-12.84%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.65%

-36.59%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-48.76%

+9.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.10%

-0.74%

-11.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-13.44%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.49%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKIX и ESCIX

MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fund (BRKIX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BRKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRKIXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

0.00%

+7.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

8.91%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

15.72%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

15.86%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

17.64%

-0.78%