Сравнение BRKD с OMAH
BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both exchange-traded funds - BRKD is a Inverse Equities fund tracking the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), while OMAH is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares. BRKD is passively managed, while OMAH is actively managed. Over the past year, BRKD returned -0.22% vs 15.05% for OMAH. Their -0.51 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BRKD charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности BRKD и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 9.07%.
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 5.59%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.59%
OMAH
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 9.07%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $23.63M | $19.17M | $17.35M |
Сравнение доходности по годам BRKD и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | 1.39% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 9.07% | 6.55% |
Correlation
The correlation between BRKD and OMAH is -0.45, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | -0.51 |
The correlation between BRKD and OMAH has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.45 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKD vs. OMAH — Ранг доходности на риск
BRKD
OMAH
Сравнение BRKD c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKD | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 5.13 | -5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 12.26 | -12.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKD и OMAH
Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKD | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.92% | -11.83% | -6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -2.95% | -5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -1.63% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -1.23% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 1.23% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKD и OMAH
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 0.00%, в то время как у VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKD | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.47% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 6.15% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 8.52% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 12.88% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 12.88% | +3.43% |
Сравнение комиссий BRKD и OMAH
BRKD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKD и OMAH
Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности OMAH в 15.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.08% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
BRKD and OMAH have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMAH has higher volatility (3.47%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, BRKD dropped -17.92% vs OMAH's -11.83%.
On 1-year performance, OMAH leads with 15.05% vs -0.22% for BRKD. On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 15.05% return vs -0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.
OMAH has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 1.91% for BRKD.
BRKD is categorized as Inverse Equities, while OMAH is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and VistaShares. Their fees differ too: 1.00% for BRKD and 0.95% for OMAH.
OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKD и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор