Сравнение BRKD с AMDD
BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) and AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. BRKD is passively managed, while AMDD is actively managed. Over the past year, BRKD returned 1.46% vs -78.97% for AMDD. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BRKD charges 1.00%/yr vs 0.97%/yr for AMDD.
Доходность
Сравнение доходности BRKD и AMDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у AMDD с доходностью -67.40%.
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDD
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -65.06%
- С начала года
- -67.40%
- 1 год
- -78.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKD и AMDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -3.30% |
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.40% | -61.12% |
Correlation
The correlation between BRKD and AMDD is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | -0.05 |
The correlation between BRKD and AMDD shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKD vs. AMDD — Ранг доходности на риск
BRKD
AMDD
Сравнение BRKD c AMDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKD | AMDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.71 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.96 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -1.64 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKD и AMDD
Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки AMDD в -91.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и AMDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKD | AMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.92% | -91.84% | +73.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -82.18% | +72.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -90.76% | +87.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -58.93% | +51.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 48.15% | -43.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKD и AMDD
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 0.00%, в то время как у Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) волатильность равна 21.90%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKD | AMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 21.90% | -21.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 54.79% | -46.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 69.12% | -56.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 67.25% | -50.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 67.25% | -50.66% |
Сравнение комиссий BRKD и AMDD
BRKD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AMDD в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKD и AMDD
Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности AMDD в 13.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 13.28% | 5.51% |
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% |
Часто задаваемые вопросы
BRKD and AMDD have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDD has higher volatility (21.90%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, BRKD dropped -17.92% vs AMDD's -91.84%.
On 1-year performance, BRKD leads with 1.46% vs -78.97% for AMDD. On fees, AMDD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 1.46% return vs -78.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.
AMDD has the higher dividend yield at 13.28%, compared with 1.91% for BRKD.
Their fees differ too: 1.00% for BRKD and 0.97% for AMDD.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKD и AMDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор