PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRKC с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BRKC и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKC показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 80.35%.


BRKC

1 день
0.58%
1 месяц
1.45%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-0.82%
1 год
-0.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSMX

1 день
-13.50%
1 месяц
12.92%
С начала года
80.35%
6 месяцев
88.28%
1 год
240.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKC и TSMX


Correlation

The correlation between BRKC and TSMX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Доходность на риск

BRKC vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRKC
Ранг доходности на риск BRKC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKC: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKC: 88
Ранг коэф-та Мартина

TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKC c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BRKCTSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.39

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

6.92

-7.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

22.13

-22.36

BRKC vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKC на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKC и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRKC и TSMX

Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и TSMX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BRKCTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.59%

-63.80%

+56.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-34.93%

+27.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-13.50%

+10.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-15.59%

+12.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

10.90%

-7.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKC и TSMX

Текущая волатильность для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) составляет 2.50%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 33.01%. Это указывает на то, что BRKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BRKCTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

33.01%

-30.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

60.15%

-50.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

76.69%

-64.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

82.69%

-70.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

82.69%

-70.21%

Сравнение комиссий BRKC и TSMX

BRKC берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKC и TSMX

Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.96%, что больше доходности TSMX в 4.58%


ПозицияTTM20252024
BRKC
YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF
20.96%10.81%0.00%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares
4.58%8.01%0.53%

Часто задаваемые вопросы


BRKC and TSMX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMX has higher volatility (33.01%) compared to BRKC (2.50%). In terms of maximum drawdown, BRKC dropped -7.59% vs TSMX's -63.80%.

On 1-year performance, TSMX leads with 240.03% vs -0.86% for BRKC. On fees, BRKC is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BRKC has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 240.03% return vs -0.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRKC is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.

BRKC has the higher dividend yield at 20.96%, compared with 4.58% for TSMX.

BRKC is categorized as Derivative Income, while TSMX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for BRKC and 1.05% for TSMX.

TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKC и TSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор