Сравнение BRKC с TSMX
BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - BRKC is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSMX is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, BRKC returned -0.86% vs 240.03% for TSMX. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. BRKC charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.
Доходность
Сравнение доходности BRKC и TSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKC показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 80.35%.
BRKC
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- -13.50%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- 80.35%
- 6 месяцев
- 88.28%
- 1 год
- 240.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKC и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -1.08% | 0.76% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 80.35% | 103.00% |
Correlation
The correlation between BRKC and TSMX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKC vs. TSMX — Ранг доходности на риск
BRKC
TSMX
Сравнение BRKC c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKC | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.39 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 6.92 | -7.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 22.13 | -22.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKC и TSMX
Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и TSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKC | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.59% | -63.80% | +56.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -34.93% | +27.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -13.50% | +10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -15.59% | +12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 10.90% | -7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKC и TSMX
Текущая волатильность для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) составляет 2.50%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 33.01%. Это указывает на то, что BRKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKC | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 33.01% | -30.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 60.15% | -50.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 76.69% | -64.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 82.69% | -70.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 82.69% | -70.21% |
Сравнение комиссий BRKC и TSMX
BRKC берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKC и TSMX
Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.96%, что больше доходности TSMX в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 20.96% | 10.81% | 0.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 4.58% | 8.01% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
BRKC and TSMX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMX has higher volatility (33.01%) compared to BRKC (2.50%). In terms of maximum drawdown, BRKC dropped -7.59% vs TSMX's -63.80%.
On 1-year performance, TSMX leads with 240.03% vs -0.86% for BRKC. On fees, BRKC is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BRKC has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 240.03% return vs -0.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKC is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.
BRKC has the higher dividend yield at 20.96%, compared with 4.58% for TSMX.
BRKC is categorized as Derivative Income, while TSMX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for BRKC and 1.05% for TSMX.
TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKC и TSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор