PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRKC с BAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BRKC и BAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKC показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у BAI с доходностью 51.62%.


BRKC

1 день
0.52%
1 месяц
2.36%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-3.23%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BAI

1 день
-2.36%
1 месяц
12.75%
С начала года
51.62%
6 месяцев
47.76%
1 год
92.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKC и BAI


Correlation

The correlation between BRKC and BAI is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Доходность на риск

BRKC vs. BAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRKC

BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKC c BAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BRKC vs. BAI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BRKCBAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

1.61

-1.79

Просадки

Сравнение просадок BRKC и BAI

Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и BAI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BRKCBAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.59%

-34.09%

+26.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-2.75%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-6.92%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKC и BAI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BRKCBAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

32.53%

-19.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

35.08%

-22.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

35.08%

-22.41%

Сравнение комиссий BRKC и BAI

BRKC берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BAI в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKC и BAI

Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.53%, что больше доходности BAI в 1.18%


Часто задаваемые вопросы


BRKC and BAI have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BAI is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for BRKC.

BRKC has the higher dividend yield at 20.53%, compared with 1.18% for BAI.

BRKC is categorized as Derivative Income, while BAI is Technology Equities. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for BRKC and 0.55% for BAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKC и BAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор