Сравнение BRK-B с TGOPY
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and TGOPY (3i Group PLC ADR) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BRK-B in Insurance - Diversified, TGOPY in Asset Management. Over the past 5 years, BRK-B returned 11.27%/yr vs 16.53%/yr for TGOPY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и TGOPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у TGOPY с доходностью -28.83%.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
TGOPY
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -28.83%
- 6 месяцев
- -25.41%
- 1 год
- -45.34%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и TGOPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 8.22% |
TGOPY 3i Group PLC ADR | -28.83% | -1.54% | 48.13% | 94.86% | -2.38% | 30.67% | 8.74% | 49.49% | -17.88% | -0.91% |
Correlation
The correlation between BRK-B and TGOPY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.21 |
The correlation between BRK-B and TGOPY shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
TGOPY:
$31.55B
BRK-B:
$33.62
TGOPY:
£3.45
BRK-B:
14.55
TGOPY:
1.68
BRK-B:
2.81
TGOPY:
3.11
BRK-B:
1.45
TGOPY:
0.76
BRK-B:
$375.39B
TGOPY:
£5.58B
BRK-B:
$94.36B
TGOPY:
£5.57B
BRK-B:
$71.92B
TGOPY:
£9.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. TGOPY — Ранг доходности на риск
BRK-B
TGOPY
Сравнение BRK-B c TGOPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и 3i Group PLC ADR (TGOPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | TGOPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.80 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.86 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -1.65 | +1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и TGOPY
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки TGOPY в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и TGOPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | TGOPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -58.64% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -52.74% | +43.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -52.74% | +37.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -52.74% | +26.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -48.34% | +38.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -10.86% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 27.49% | -22.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и TGOPY
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у 3i Group PLC ADR (TGOPY) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGOPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | TGOPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 19.46% | -15.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 39.20% | -28.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 45.78% | -31.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 38.29% | -21.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 48.31% | -28.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и TGOPY
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGOPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGOPY 3i Group PLC ADR | 3.40% | 2.42% | 1.83% | 2.23% | 14.27% | 2.62% | 2.70% | 3.04% | 1.66% | 0.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и TGOPY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и 3i Group PLC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and TGOPY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGOPY has higher volatility (19.46%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs TGOPY's -58.64%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и TGOPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор