Сравнение BRK-B с REMIX
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while REMIX (Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class) is Macro Trading fund managed by Standpoint Asset Management. Over the past 5 years, BRK-B returned 11.03%/yr vs 8.63%/yr for REMIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и REMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у REMIX с доходностью 13.77%.
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
REMIX
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 13.77%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и REMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% |
REMIX Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class | 13.77% | 3.85% | 12.92% | 5.53% | 3.44% | 19.81% | 16.06% |
Correlation
The correlation between BRK-B and REMIX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and REMIX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. REMIX — Ранг доходности на риск
BRK-B
REMIX
Сравнение BRK-B c REMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-B | REMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 5.83 | -5.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 18.59 | -18.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-B | REMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.16 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.99 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и REMIX
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки REMIX в -17.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и REMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | REMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -17.89% | -35.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -4.78% | -4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -17.89% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -17.89% | -8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -3.90% | -5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -3.29% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 1.50% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и REMIX
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | REMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 3.71% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 9.77% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 12.90% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 11.71% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 11.79% | +7.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и REMIX
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REMIX Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class | 0.41% | 0.47% | 5.52% | 3.46% | 2.48% | 6.04% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and REMIX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.98%) compared to REMIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs REMIX's -17.89%.
REMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и REMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор