Сравнение BRK-B с IE00BFPM9N11.EUFUND
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while IE00BFPM9N11.EUFUND (Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc) is Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 12.96%/yr for IE00BFPM9N11.EUFUND. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и IE00BFPM9N11.EUFUND
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRK-B торгуется в USD, в то время как IE00BFPM9N11.EUFUND торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IE00BFPM9N11.EUFUND были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у IE00BFPM9N11.EUFUND с доходностью 9.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRK-B имеют среднегодовую доходность 13.22%, а акции IE00BFPM9N11.EUFUND немного отстают с 12.96%.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
IE00BFPM9N11.EUFUND
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение доходности по годам BRK-B и IE00BFPM9N11.EUFUND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
IE00BFPM9N11.EUFUND Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc | 9.98% | 21.06% | 18.76% | 23.41% | -18.03% | 22.14% | 15.74% | 27.50% | -8.63% | 22.67% |
Correlation
The correlation between BRK-B and IE00BFPM9N11.EUFUND is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2013 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and IE00BFPM9N11.EUFUND has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. IE00BFPM9N11.EUFUND — Ранг доходности на риск
BRK-B
IE00BFPM9N11.EUFUND
Сравнение BRK-B c IE00BFPM9N11.EUFUND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | IE00BFPM9N11.EUFUND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.40 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.79 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 12.54 | -12.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и IE00BFPM9N11.EUFUND
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки IE00BFPM9N11.EUFUND в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и IE00BFPM9N11.EUFUND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | IE00BFPM9N11.EUFUND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -34.23% | -19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -9.16% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -16.28% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -26.00% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -34.23% | +4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -0.65% | -8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -4.56% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 2.06% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и IE00BFPM9N11.EUFUND
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IE00BFPM9N11.EUFUND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | IE00BFPM9N11.EUFUND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 2.94% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 8.89% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 11.28% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 15.36% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 15.89% | +3.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и IE00BFPM9N11.EUFUND
Ни BRK-B, ни IE00BFPM9N11.EUFUND не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and IE00BFPM9N11.EUFUND have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и IE00BFPM9N11.EUFUND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор